本教材是為金融學(xué)或經(jīng)濟學(xué)本科專業(yè)開設(shè)“證券投資學(xué)”專業(yè)課而編寫的一本專業(yè)教材。本教材的內(nèi)容與國外的投資學(xué)教材有所不同，不僅有資產(chǎn)定價、組合管理、量化分析的內(nèi)容，還有證券投資的基本分析方法和技術(shù)分析方法。
本教材由導(dǎo)論和基本知識篇、基本分析篇、技術(shù)分析篇、組合管理篇、量化分析與交易策略篇共五篇15章組成。本教材涉及的一些參考內(nèi)容及有關(guān)歷史背景，都放在相關(guān)章節(jié)的專欄中。
吳曉求，我國著名金融學(xué)家。現(xiàn)任中國人民大學(xué)副校長、中國資本市場研究院院長、金融學(xué)一級教授，中國人民大學(xué)學(xué)術(shù)委員會副主席，中國人民大學(xué)學(xué)位委員會副主席，教育部長江學(xué)者特聘教授（2007年）。吳曉求教授在《中國社會科學(xué)》《經(jīng)濟研究》《金融研究》《財貿(mào)經(jīng)濟》《管理世界》《中國人民大學(xué)學(xué)報》等重要學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文百余篇，近期的代表性著作主要有《思與辯——中國資本市場論壇20年主題研究集》（2016年）、《股市危機——歷史與邏輯》（2016年）、《現(xiàn)代金融體系導(dǎo)論》（2019年）。英文著作有Chinese Securities Companies: An Analysis of Economic Growth, Financial Structure Transformation, and Future Development(Wiley，2014)，Internet Finance: Logic and Structure(McGraw-Hill，2017) 等。
導(dǎo) 論 1
第一篇 基本知識篇 15
第1章 證券投資工具 17
1.1 投資概述 17
1.2 債券 24
1.3 股票 33
1.4 證券投資基金 43
1.5 金融衍生工具 48
1.6 另類投資工具 62
第2章 證券市場 75
2.1 證券市場概述 75
2.2 證券市場的運行機制 87
2.3 證券市場監(jiān)管 114
第3章 資產(chǎn)定價理論及其發(fā)展 127
3.1 20世紀50年代以前的資產(chǎn)定價理論 128
3.2 20世紀50年代至80年代的 資產(chǎn)定價理論 131
3.3 20世紀80年代以后興起的行為金融資產(chǎn)定價理論 137
第二篇 基本分析篇 145
第4章 證券投資的宏觀經(jīng)濟分析 147
4.1 宏觀經(jīng)濟分析概述 147
4.2 宏觀經(jīng)濟運行對證券市場的影響 154
4.3 宏觀經(jīng)濟政策與證券市場 163
4.4 經(jīng)濟周期、經(jīng)濟政策對大類資產(chǎn)及證券市場的綜合影響 170
第5章 證券投資的產(chǎn)業(yè)分析 179
5.1 產(chǎn)業(yè)的基本特征分析 179
5.2 產(chǎn)業(yè)的基本特性分析 182
5.3 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 184
5.4 產(chǎn)業(yè)生命周期分析 186
5.5 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析 191
第6章 公司財務(wù)分析 199
6.1 概述:如何閱讀上市公司的財務(wù)報表 200
6.2 基于資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)管理分析 202
6.3 基于損益表的經(jīng)營效益分析 212
6.4 基于現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金流分析 220
第7章 公司價值分析 228
7.1 公司基本分析 228
7.2 絕對估值法 238
7.3 相對估值法 244
第三篇 技術(shù)分析篇 253
第8章 證券投資技術(shù)分析概述 255
8.1 技術(shù)分析的理論基礎(chǔ) 255
8.2 市場行為的四個要素:價、量、時、空 257
8.3 技術(shù)分析方法的分類和局限性 259
8.4 與技術(shù)分析有關(guān)的幾個理論 260
8.5 價量配合的案例分析 262
第9章 技術(shù)分析的主要理論和方法 264
9.1 道氏理論 264
9.2 K線理論 265
9.3 支撐壓力 272
9.4 形態(tài)理論 279
9.5 波浪理論 289
9.6 技術(shù)指標 291
第四篇 組合管理篇 303
第10章 證券組合管理 305
10.1 證券組合管理概述 305
10.2 馬科維茨選擇資產(chǎn)組合的方法 315
第11章 風(fēng)險資產(chǎn)的定價與證券組合管理的應(yīng)用 344
11.1 資本資產(chǎn)定價模型 344
11.2 套利定價理論 362
11.3 期權(quán)定價理論 370
第12章 投資組合管理業(yè)績評價模型 384
12.1 投資組合管理業(yè)績評價概述 384
12.2 單因素投資基金業(yè)績評價模型 386
12.3 多因素整體業(yè)績評估模型 402
12.4 時機選擇與證券選擇能力評估模型 407
12.5 進一步的研究 414
第13章 債券組合管理 418
13.1 債券定價理論 418
13.2 可轉(zhuǎn)換債券定價理論 445
第五篇 量化分析與交易策略篇 459
第14章 量化投資、大數(shù)據(jù)分析與智能投顧 461
14.1 量化投資的基本概念 462
14.2 信息比率 467
14.3 α的預(yù)測與前瞻信息比率 476
14.4 大數(shù)據(jù)在投資中的應(yīng)用 483
14.5 智能投顧 489
第15章 簡單量化交易策略 494
15.1 多因子量化投資策略 495
15.2 動量與反轉(zhuǎn)策略 504
15.3 MACD 521
參考文獻 526
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