這是一本面向經濟類、管理類本科生和研究生的計量經濟學教材，內容主要包括回歸模型、時間序列ARIMA模型、單位根檢驗、誤差修正模型和面板數據模型等。書中每一個知識點都用簡練的語言介紹怎樣用計量經濟學軟件EViews9實現計算。書中所提供的案例基本上都是中國建模案例，為計量經濟學理論與分析中國經濟實際相結合提供切實范例。書中提供多種圖（包括散點圖、序列圖、分布圖等），輔助對所研究問題的理解。書中所用全部數據可免費下載。本書第5版對第4版做了一次全面修訂。為方便讀者閱讀，對全書所用符號做了統一，并更新了部分內容。
張曉峒，南開大學數量經濟研究所所長，南開大學經濟學院教授，數量經濟學專業博士生導師。日本大阪市立大學經濟學博士。研究方向：數量經濟學，應用統計學。
第1章 緒論
1.1 計量經濟學的定義
1.2 計量經濟學的特點
1.3 計量經濟學的目的
1.4 計量經濟學的內容及研究問題的方法
第2章 一元線性回歸模型
2.1 模型的建立及其假定條件
2.2 一元線性回歸模型的參數估計
2.3 小二乘估計量的統計性質
2.4 用樣本可決系數檢驗回歸方程的擬合優度
2.5 回歸系數估計值的顯著性檢驗與置信區間
2.6 一元線性回歸方程的預測
2.7 小結
2.8 案例分析
思考與練習題
第3章 多元線性回歸模型
3.1 模型的建立及其假定條件
3.2 小二乘法
3.3 小二乘估計量的特性
3.4 可決系數
3.5 顯著性檢驗與置信區間
3.6 預測
3.7 案例分析
思考與練習題
第4章 非線性回歸模型的線性化
4.1 變量間的非線性關系
4.2 線性化方法
4.3 案例分析
思考與練習題
第5章 異方差
5.1 異方差的概念
5.2 異方差的來源與后果
5.3 異方差檢驗
5.4 異方差的修正方法——加權小二乘法
5.5 案例分析
5.6 異方差問題小結
思考與練習題
第6章 自相關
6.1 非自相關假定
6.2 自相關的來源與后果
6.3 自相關檢驗
6.4 自相關的解決方法
6.5 克服自相關的矩陣描述
6.6 自相關系數的估計
6.7 案例分析
思考與練習題
第7章 多重共線性
7.1 多重共線性的概念
7.2 多重共線性的來源與后果
7.3 多重共線性的檢驗
7.4 多重共線性的修正方法
7.5 案例分析
思考與練習題
第8章 模型中的特殊解釋變量
8.1 隨機解釋變量
8.2 滯后變量
8.3 虛擬變量
8.4 時間變量
思考與練習題
第9章 聯立方程模型
9.1 聯立方程模型的概念
9.2 聯立方程模型的分類
9.3 聯立方程模型的識別
9.4 聯立方程模型的識別條件
9.5 聯立方程模型的估計
9.6 案例分析
9.7 兩階段小二乘法的EViews估計
思考與練習題
0章 模型的診斷與檢驗
10.1 模型總顯著性的F檢驗
10.2 模型單個回歸參數顯著性的t檢驗
10.3 檢驗若干線性約束條件是否成立的F檢驗
10.4 似然比（LR）檢驗
10.5 沃爾德（Wald）檢驗
10.6 拉格朗日乘子（LM）檢驗
10.7 鄒（Chow）突變點檢驗
10.8 JB（Jarque-Bera）正態分布檢驗
10.9 格蘭杰（Granger）因果性檢驗
思考與練習題
1章 時間序列模型
11.1 時間序列定義
11.2 時間序列模型的分類
11.3 Wold分解定理
11.4 自相關函數
11.5 偏自相關函數
11.6 時間序列模型的建立與預測
11.7 案例分析
11.8 回歸與ARMA組合模型
思考與練習題
2章 面板數據模型
12.1 面板數據定義
12.2 面板數據模型分類
12.3 面板數據模型的估計方法
12.4 面板數據模型的設定與檢驗
12.5 面板數據建模案例分析
12.6 面板數據建模的EViews操作
思考與練習題
3章 非平穩經濟變量與協整
13.1 非平穩時間序列與虛假回歸
13.2 單位根檢驗
13.3 經濟變量的協整
13.4 誤差修正模型
思考與練習題
附錄1 計量經濟分析軟件EViews 11使用簡介
附錄2 推斷統計學知識簡介
附錄3 矩陣運算
附錄4 檢驗用表
附表1 t分布百分位數表
附表2 x2分布百分位數表
附表3 F分布百分位數表（α=0.05）
附表3 （續）F分布百分位數表（α=0.01）
附表4 DW檢驗臨界值表（α=0.05）
附表5 DF分布百分位數表
附表6 協整性檢驗臨界值表
附表7 相關系數臨界值表
附錄5 專用名詞中英文對照
附錄6 練習題（部分）參考答案
參考文獻
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