高維面板數據因子模型
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本書從因子分析的理論基礎入手, 結合面板數據進行分析。闡述因子分析方法的基本原理和分析過程。著重介紹因子模型的設定、估計和應用。提出幾種新的高維面板數據因子模型: 高維面板數據動態混合雙因子模型、高維受限因變量面板數據因子模型和高維面板數據因子隨機波動模型。分別介紹了這些模型的基本類型構建以及估計方法, 并應用于解決經濟金融領域的實際問題。這幾類模型雖然構造形式各異, 但是針對性較強。其中的大多數方法都可以由統計軟件予以實現。因子模型的應用領域包括經濟學、金融學、社會學、消費者行為研究等。
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