使用風險導向的方法介紹奇異期權的定價。通過向讀者提供理解奇異期權的結構化產品，《東航金融衍生譯叢：奇異期權交易（引進版）》也讓讀者能夠對最基礎或最復雜的奇異期權進行定價和風險管理。
德·韋爾特從解釋與交易奇異期權相關的風險開始，繼而以不僅僅進行數學推導的方式詳盡分析了這些風險背后的經濟學原理以及奇異期權的價格敏感性指標。
《東航金融衍生譯叢：奇異期權交易（引進版）》所用的數學結構化產品只為解釋奇異期權服務，并結合實際操作中的案例讓讀者能夠從實踐的角度理解數理定價公式。
《東航金融衍生譯叢：奇異期權交易（引進版）》內容包括普通期權、數字期權、障礙期權、棘輪期權、雙幣種期權、績優期權、方差互換，同時以簡潔明了的方式解釋了復雜的概念，讓讀者能夠全面地理解每種奇異期權。
《東航金融衍生譯叢：奇異期權交易（引進版）》還介紹了嵌入奇異期權的結構性票據，例如反向可轉換票據，可贖回和可賣回反向可轉換票據和自動贖回票據，并介紹了其原理和相關風險。
對于每一種奇異期權產品，作者提出了為什么投資者會需要特定的奇異期權；解釋了每種奇異期權存在哪些風險，同時這些風險如何影響定價；說明了如何最優地對沖每種奇異期權的維加和伽馬暴露；并單獨討論每種奇異期權的偏度暴露。
《東航金融衍生譯叢：奇異期權交易（引進版）》在介紹數學推導和定價結構化產品之外通過解釋每種奇異期權的實際操作意義以及如何影響定價，有效地消除了奇異期權的神秘性，使讀者全面理解每種奇異期權，并使討論的內容在實際操作中成為可用的結構化產品。
《東航金融衍生譯叢：奇異期權交易（引進版）》從理論與實戰相結合的角度討論了二十多種主要的奇異期權品種的定價和風險控制的基本問題。《東航金融衍生譯叢：奇異期權交易（引進版）》從期權交易者最關心的四個方面討論了每一種奇異期權。第一，提出為什么投資者會需要特定的奇異期權。第二，解釋每種奇異期權存在哪些風險，同時這些風險如何影響定價。第三，說明如何最優地對沖每種奇異期權的vega和gamma暴露。最后，單獨討論每種奇異期權的偏度暴露。除了深入理解每種奇異期權定價和風險特征必須的數學模型外，《東航金融衍生譯叢：奇異期權交易（引進版）》主要利用經濟學術語和示例分析對其原理和特征進行闡釋。《東航金融衍生譯叢：奇異期權交易（引進版）》對于期權從業者、金融學專業學生、興趣讀者理解奇異期權的結構化組合原理、定價方法和風險管理方法都是一本很好的專業讀物和投資參考指南。
總序
譯者序
前言
致謝
第1章 引言
第2章 傳統期權、遠期和價格敏感性指標
第3章 基于伽馬的收益及其和西塔的關系
第4章 現金德爾塔和現金伽馬
第5章 偏度
第6章 簡單的期權交易策略
第7章 蒙特卡羅模擬
第8章 任選期權
第9章 數字期權
第10章 障礙期權
第11章 遠期生效期權
第12章 階梯期權
第13章 回望期權
第14章 棘輪期權
第15章 反向可轉換
第16章 自動贖回
第17章 可贖回和可賣回的反向可轉換
第18章 亞式期權
第19章 雙幣種期權
第20章 復合期權
第21章 績優期權
第22章 最優和最劣期權
第23章 方差互換
第24章 離差
第25章 金融結構化產品的構建
附錄A 復合期權和績優期權的方差
附錄B 復制方差互換的收益特征
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