本書在兩類經典混頻數據模型的基礎上，結合協整理論構建半參數單變量混頻誤差修正模型和半參數混頻向量誤差修正模型，按照單變量模型—多變量模型及理論分析—模型設定—參數估計—數量分析的研究思路，研究了半參數單變量混頻誤差修正模型及估計、混頻模型函數形式的一致性檢驗、半參數單變量混頻誤差修正模型以及半參數混頻向量誤差修正模型對中國主要的宏觀經濟指標——消費價格指數、國內生產總值、固定資產投資、產業結構和人民幣匯率等的預測。
5. 2017年度國家自然科學基金面上項目：高維協高階矩的估計及其在投資組合中的應用（項目批準號：71771187），主持人
目錄
第1章 導論 1
1.1 寫作背景及意義 1
1.2 寫作目的和研究方法 3
1.3 寫作思路、內容和結構安排 3
1.4 本書創新之處 5
第2章 研究現狀與文獻評述 7
2.1 混頻誤差修正模型研究 7
2.2 消費價格指數預測研究 8
2.3 國內生產總值預測研究 9
2.4 固定資產投資預測研究 10
2.5 產業結構預測研究 11
2.6 人民幣匯率預測研究 13
2.7 中國重要宏觀經濟變量數量關系研究 14
2.8 文獻評述 15
第3章 半參數混頻誤差修正模型的構建 16
3.1 半參數混頻誤差修正模型形式 16
3.2 蒙特卡羅模擬 18
3.3 非線性半參數誤差修正模型 20
3.4 模型的一致性檢驗 28
3.5 半參數混頻向量誤差修正模型 30
第4章 基于半參數混頻誤差修正模型的中國消費價格指數預測 34
4.1 變量選擇與數據處理 34
4.2 模型的構建與估計 39
4.3 參數回歸模型函數形式的一致性檢驗 42
4.4 中國消費價格指數預測 42
4.5 主要結論與政策建議 44
第5章 基于半參數混頻誤差修正模型的中國國內生產總值預測 45
5.1 變量選擇與數據處理 45
5.2 模型的構建與估計 50
5.3 參數回歸模型函數形式的一致性檢驗 53
5.4 中國國內生產總值預測 54
5.5 主要結論與政策建議 55
第6章 基于非線性混頻誤差修正模型的中國固定資產投資預測 56
6.1 變量選擇與數據處理 56
6.2 模型的構建與估計 66
6.3 非線性結構的一致性檢驗 70
6.4 中國固定資產投資預測 71
6.5 主要結論與政策建議 74
第7章 基于半參數混頻誤差修正模型的中國產業結構預測 77
7.1 變量選擇與數據處理 77
7.2 模型的構建與估計 82
7.3 參數回歸模型函數形式的一致性檢驗 85
7.4 中國產業結構預測 85
7.5 主要結論與政策建議 87
第8章 基于半參數混頻誤差修正模型的人民幣匯率預測 88
8.1 變量選擇與數據處理 88
8.2 模型的構建與估計 94
8.3 參數回歸模型函數形式的一致性檢驗 96
8.4 人民幣匯率預測 97
8.5 主要結論與政策建議 99
第9章 基于混頻向量自回歸模型的中國宏觀經濟變量數量分析 101
9.1 混頻向量自回歸模型 101
9.2 描述統計與相關檢驗 102
9.3 模型的構建與估計 104
9.4 基于混頻向量自回歸模型對中國重要宏觀經濟變量的預測 119
9.5 主要結論與政策建議 120
第10章 基于混頻向量誤差修正模型的中國宏觀經濟變量數量分析 121
10.1 混頻向量誤差修正模型 121
10.2 混頻向量誤差修正模型的構建與估計 122
10.3 混頻向量誤差修正模型結果經濟意義分析 124
10.4 基于混頻向量誤差修正模型對中國重要宏觀經濟變量的預測 141
10.5 半參數混頻向量誤差修正模型 142
10.6 高頻變量與低頻變量協整檢驗 143
10.7 模型的構建與估計 144
10.8 基于SEMI-MF-VECM對中國重要宏觀經濟變量的預測 147
參考文獻 154
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