本書力求以通俗易懂的語言對復雜的理論進行講解，尤其注重講解各類金融衍生品的應用性， 符合 教育向應用型轉變的思路。本書編寫始終堅持理論與實踐相結合，定價機制研究與產品市場表現相結合，國外成熟產品介紹與國內產品開發研究相結合。
21世紀應用型本科金融系列規劃教材
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第1 章基礎金融工具和金融市場 １
學習目標 1
引例 1
1.1 債券和利率 2
1.2 股票和股票價格指數 9
1.3 貨幣和外匯 23
1.4 金融市場 23
本章小結 31
關鍵概念 32
綜合訓練 33
第2 章衍生方法 36
學習目標 36
引例 36
2.1 遠期 37
2.2 期貨 41
2.3 互換 56
2.4 期權 66
本章小結 89
關鍵概念 89
綜合訓練 90
第3 章定價理論 94
學習目標 94
引例 94
3.1 無套利均衡原理和一價定律 96
3.2 金融期貨定價機制 99
3.3 利率期限結構與互換定價 103
本章小結 116
關鍵概念 117
綜合訓練 117
第4 章期權定價理論 120
學習目標 120
引例 120
4.1 期權價格特性 121
4.2 布萊克-斯科爾斯（B-S） 模型 125
4.3 二項式定價模型 142
4.4 期權價格上下限 143
4.5 看漲看跌期權平價 150
4.6 期權定價的紅利因素 153
本章小結 155
關鍵概念 155
綜合訓練 156
第5 章期權交易策略 161
學習目標 161
引例 161
5.1 單一期權 164
5.2 期權與基礎資產組合 172
5.3 價差期權組合 179
5.4 組合期權 195
本章小結 203
關鍵概念 204
綜合訓練 204
第6 章久期和凸度 210
學習目標 210
引例 210
6.1 久期 211
6.2 凸度 224
本章小結 229
關鍵概念 230
綜合訓練 230
第7 章遠期利率產品 236
學習目標 236
引例 236
7.1 遠期利率 237
7.2 遠期利率協議 242
本章小結 253
關鍵概念 254
綜合訓練 254
第8 章遠期匯率產品 259
學習目標 259
引例 259
8.1 遠期外匯合約 260
8.2 掉期交易 268
8.3 綜合的遠期外匯協議 272
本章小結 278
關鍵概念 280
綜合訓練 280
第9 章利率期貨 285
學習目標 285
引例 285
9.1 利率期貨概述 286
9.2 短期利率期貨合約 293
9.3 中長期利率期貨合約 299
9.4 國際金融市場主要利率期貨品種 302
9.5 利率期貨的定價 318
9.6 利率期貨的套利 329
9.7 利率期貨的套期保值 336
本章小結 343
關鍵概念 343
綜合訓練 343
第10 章外匯期貨 349
學習目標 349
引例 349
10.1 外匯期貨概述 351
10.2 外匯期貨定價 357
10.3 外匯期貨應用 359
本章小結 364
關鍵概念 364
綜合訓練 364
第11 章股指期貨 370
學習目標 370
引例 370
11.1 股指期貨概述 371
11.2 股指期貨的運作 377
11.3 股指期貨的定價與投資 386
本章小結 394
關鍵概念 394
綜合訓練 394
主要參考文獻 399
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