金融風險管理是金融管理最為核心的內(nèi)容，也是金融學專業(yè)的專業(yè)主干課程，是一門應(yīng)用性和前沿性較強的課程。其教學目的是使學生全面了解金融機構(gòu)所面臨的風險，形成金融風險管理原理及風險管理方法發(fā)展的總體認識，并掌握各種風險度量的模型和方法。通過學習，要求學生明確金融風險管理包括對金融風險的識別、度量和控制，認識到由于金融風險對經(jīng)濟、金融乃至國家安全的重要影響，目前在國際上，許多大型企業(yè)、金融機構(gòu)和組織、各國政府及金融監(jiān)管部門都在積極尋求金融風險管理的技術(shù)和方法，以對金融風險進行有效識別、精確度量和嚴格控制。適用對象：本科生，研究生
金融風險的防范是黨中央、國務(wù)院高度重視的問題。2019年1月21日，習近平總書記針對風險防范提出明確要求：既要高度警惕黑天鵝事件，也要防范灰犀牛事件；既要有防范風險的先手，也要有應(yīng)對和化解風險挑戰(zhàn)的高招。金融安全是國家安全的重要組成部分，切實維護金融穩(wěn)定，已成為我國金融監(jiān)管的重中之重。
隨著金融科技的快速發(fā)展，金融風險的量化變得越來越重要。然而，對于學習金融風險管理的學生來說，如何運用抽象的金融理論在真實的金融世界中進行量化，是一件較為困難的事情。本書除了全面介紹各種金融風險，還通過大量的運算例題讓讀者對各種金融風險進行量化計算，更好地掌握各種模型的量化和具體應(yīng)用。書中還配有相應(yīng)的練習題，幫助讀者在學習完每一章節(jié)的內(nèi)容之后，對重要知識點進行測試、鞏固及應(yīng)用，更好地掌握每一種金融風險的計算方法。書中對于金融風險量化的重要模型（KMV模型）提供代碼和運算案例，方便學生實際上機操作，掌握風險的度量。作者力圖在闡述金融風險管理理論的同時，通過提供國內(nèi)外的風險管理案例，加深讀者對金融風險管理的理解，提高讀者的興趣，并使讀者能夠熟練掌握金融風險量化的方法。
改革開放以來，中國金融業(yè)發(fā)展迅速，但與此同時，金融業(yè)的風險也在不斷積聚，如果不謹慎加以防范，就有可能引發(fā)系統(tǒng)性金融風險，甚至釀成全面金融危機。正因如此，金融風險的防范是黨中央、國務(wù)院高度重視的問題。2019年1月21日，習近平總書記針對風險防范提出明確要求： 既要高度警惕黑天鵝事件，也要防范灰犀牛事件； 既要有防范風險的先手，也要有應(yīng)對和化解風險挑戰(zhàn)的高招。金融安全是國家安全的重要組成部分，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險的底線，切實維護金融穩(wěn)定，已成為我國金融監(jiān)管的重中之重。
隨著金融科技的快速發(fā)展，金融風險的量化變得越來越重要。然而，對于學習金融風險管理的學生來說，如何運用抽象的金融理論在真實的金融世界中進行量化，是一件較為困難的事情。因此，我們在編寫本書的過程中，除了對各種金融風險進行全面的介紹，還利用大量的運算例題讓學生對每一種金融風險進行量化計算，以便更好地掌握各種模型的量化和具體應(yīng)用。本書還配有相應(yīng)的練習題，幫助學生在學習完每一章節(jié)的內(nèi)容之后，對重要知識點進行測試、鞏固及應(yīng)用，更好地掌握每一種金融風險的計算方法。除此之外，我們在書中對于金融風險量化的重要模型(如KMV模型)提供代碼和運算案例，方便學生實際上機操作，掌握風險的度量。我們力圖在闡述金融風險管理理論的同時，通過提供國內(nèi)外的風險管理案例，加深讀者對金融風險管理的理解，提高興趣，從而熟練掌握金融風險量化的方法。
本書共分九章： 第一章介紹了金融風險的概念、特點、類型，金融風險管理理論的發(fā)展以及對于經(jīng)濟的意義等； 第二章至第六章介紹了傳統(tǒng)的利率風險、市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險，包括概念、成因、特點、度量模型及管理方法等； 第七章介紹了商業(yè)銀行表外風險的基本概念、特點及分類，表外業(yè)務(wù)與金融機構(gòu)清償力的關(guān)系，表外業(yè)務(wù)風險管理辦法等； 第八章介紹了其他風險的類型、概念、管理及影響，包括外匯風險、國家風險和破產(chǎn)風險等； 第九章介紹了資本的功能、杠桿率及資本充足率的計算方法與監(jiān)管要求，巴塞爾協(xié)議Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的演變趨勢等。
與國內(nèi)外其他同類型教材相比，本書的主要特征可以概括如下。
(1) 量化性。本書除了詳細講解各種金融風險管理模型的基本原理外，還重點應(yīng)用具體的計算案例對模型進行量化，使學生可以熟練掌握每一種風險的量化方法。書中提供了KMV模型代碼和案例，方便學生進行具體的量化計算分析。此外，本書還配備了詳盡的練習題與解析，方便學生自主檢查學習成果。
(2) 全面性。除了傳統(tǒng)的利率風險、市場風險、信用風險和流動性風險等，書中還詳細介紹了表外風險和近年來金融機構(gòu)面臨的其他風險，全面敘述了各種風險管理的基本原理和技術(shù)，既注重微觀層面的風險管理，也強調(diào)宏觀層面的風險監(jiān)控。
(3) 深入性。書中不僅詳細闡述了每一種金融風險管理理論和模型，還深入分析了每一種模型在具體運算案例中的應(yīng)用，深入淺出，幫助學生更好地掌握金融風險量化的方法。
(4) 創(chuàng)新性。我們力圖緊跟金融風險管理理論和模型的最新發(fā)展成果，結(jié)合實事，以更新穎的形式討論金融風險監(jiān)管框架等。
本書既適合作為高等院校經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)的風險管理課程教材，也可作為銀行從業(yè)資格證書、金融風險管理師(FRM)考試等風險管理相關(guān)執(zhí)業(yè)證書的參考教材。為了給教師提供授課的靈活性，書中用*號標出選講內(nèi)容，這部分內(nèi)容教師可以根據(jù)授課對象的接受程度自行決定是否進行課堂講授。
在編寫本書的過程中，我們參考了國內(nèi)外同行的大量研究成果和著作，博采眾長，在此對這些同行表示由衷的感謝。感謝所有關(guān)心本書出版的同事和朋友，感謝家人的默默陪伴和付出。
由于筆者能力有限，對于書中出現(xiàn)的紕漏和錯誤，敬請各位讀者不吝批評指正。
第一章金融風險概述
第一節(jié)金融風險的概念及特點
第二節(jié)金融機構(gòu)的特殊性
第三節(jié)金融風險的類型
第四節(jié)金融風險管理的發(fā)展歷程及意義
第二章利率風險
第一節(jié)利率風險概述
第二節(jié)再定價模型
第三節(jié)期限模型
第四節(jié)持續(xù)期模型
第五節(jié)利率風險管理策略
第三章市場風險
第一節(jié)市場風險概述
第二節(jié)風險度量法
第三節(jié)歷史模擬法
第四節(jié)蒙特卡羅模擬法*
第五節(jié)市場風險管理
第四章信用風險度量
第一節(jié)信用風險概述
第二節(jié)傳統(tǒng)信用風險度量模型
第三節(jié)現(xiàn)代信用風險度量模型
第四節(jié)資產(chǎn)組合的信用風險度量
第五章操作風險
第一節(jié)操作風險概述
第二節(jié)操作風險的度量
第三節(jié)操作風險管理
第六章流動性風險
第一節(jié)流動性風險概述
第二節(jié)金融機構(gòu)的流動性風險
第三節(jié)流動性風險度量
第四節(jié)流動性風險管理
第七章表外風險
第一節(jié)表外風險概述
第二節(jié)表外業(yè)務(wù)風險
第三節(jié)表外業(yè)務(wù)的風險管理
第八章其他風險
第一節(jié)外匯風險
第二節(jié)國家風險
第三節(jié)破產(chǎn)風險
第四節(jié)合規(guī)風險
第九章資本充足率與巴塞爾協(xié)議
第一節(jié)資本
第二節(jié)資本充足率
第三節(jié)巴塞爾協(xié)議
參考文獻
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