量化投資實務(wù)
定 價：¥49
中 教 價：¥39.20 (8.00折）
庫 存 數(shù)： 2
叢 書 名：21世紀(jì)期貨、期權(quán)及衍生品新形態(tài)系列教材
量化交易作為科學(xué)與機(jī)器結(jié)合的產(chǎn)物，正在改變著現(xiàn)代金融市場的格局。本書共分7章，從量化交易的基礎(chǔ)講起，分別介紹量化交易的種類、建模方法，量化交易模型的構(gòu)成，量化交易的測評以及量化交易現(xiàn)階段的風(fēng)險來源，并附以相關(guān)案例。本書可作為金融學(xué)、證券投資、期貨投資專業(yè)的本科生、研究生教材，也適合業(yè)內(nèi)人士參閱。
本教材言簡意賅、體系完整、通俗易懂、操作性強(qiáng)、突出應(yīng)用，配套電子課件、教學(xué)大綱、模擬試卷、即測即練、擴(kuò)展閱讀等。
量化交易是現(xiàn)代金融發(fā)展的必然產(chǎn)物，它的出現(xiàn)改變了當(dāng)前全球的金融市場結(jié)構(gòu)。量化交易在國外已經(jīng)有40余年的發(fā)展歷史，但在國內(nèi)仍處于起步階段。量化交易由于其綜合性的特點(diǎn)，需要大量不僅懂得金融基礎(chǔ)知識，了解數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、物理學(xué)公式，還掌握計算機(jī)編程技術(shù)的人才。目前國內(nèi)量化交易領(lǐng)域的教材鳳毛麟角，已成為我國量化交易現(xiàn)階段教育發(fā)展的痛點(diǎn)。本書的出版目的就是為高校提供一本量化交易知識體系相對完整的教材。本書定位是高校期貨及衍生品專業(yè)的教材，主要面向經(jīng)濟(jì)和金融類專業(yè)的學(xué)生，可以說在量化交易教材領(lǐng)域是一次突破性的創(chuàng)新嘗試。本書具有以下幾個特點(diǎn)：一是提出了量化交易領(lǐng)域的知識體系，涵蓋量化交易的分類、交易算法建模、交易模型結(jié)構(gòu)以及如何評估量化交易模型的績效表現(xiàn)。二是針對性強(qiáng)，使用對象明確。主要的使用對象是高校經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)及相關(guān)專業(yè)的本科生和研究生，同時也適合從業(yè)人員在職培訓(xùn)和投資者自學(xué)。三是深入淺出，簡單易懂。量化交易領(lǐng)域需要用到大量公式與編程代碼，本書使用通俗易懂的方式進(jìn)行講解，確保沒有相關(guān)領(lǐng)域知識的學(xué)習(xí)者可以看懂。全書共有7章。第1章量化交易概述，講述了量化交易的基本概念、特點(diǎn)以及國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀。第2章量化交易策略的種類，介紹了目前市場上常見的五種量化交易類型統(tǒng)計套利、高頻交易、阿爾法對沖策略、管理期貨策略以及算法交易。第3章量化交易的建模方法，闡述了量化交易的基本建模類型，包括隨機(jī)過程、機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)挖掘及其他建模方法。第4章量化交易平臺，介紹了量化交易的幾種平臺類型及Python科學(xué)計算庫。第5章量化交易策略開發(fā)流程，講述了量化交易策略想法來源、樣本內(nèi)外測試、模型優(yōu)化以及資金管理與投資組合構(gòu)建。第6章經(jīng)典量化策略，通過案例介紹了海龜交易策略、RBreaker策略及阿爾法對沖策略。第7章簡單量化交易模型的風(fēng)險與監(jiān)管，簡述了量化交易的風(fēng)險、監(jiān)管并對量化交易風(fēng)險案例進(jìn)行剖析。本書由北京物資學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院期貨與證券系戰(zhàn)雪麗、楊慶泉、單磊、張嘉宇，安聯(lián)保險資產(chǎn)管理有限公司汪鵬，一德期貨周倩共同編寫，邱薇、閆嘉瑋、衛(wèi)承乾、白松巖、吳友鈞、王政贏、也參與書稿整理。全書由戰(zhàn)雪麗、張嘉宇、周倩總纂定稿。教材編寫的過程中得到了北京物資學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持。清華大學(xué)出版社張偉編輯對本書編寫給予了具體指導(dǎo)，在此表示衷心感謝。希望本書的出版能為高等院校、實體企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員以及廣大投資者在學(xué)習(xí)研究金融衍生品(市場)知識、科學(xué)應(yīng)對經(jīng)濟(jì)與金融風(fēng)險等方面有所幫助。在教材編寫中，編者參閱了國內(nèi)外金融衍生工具方面的研究成果與著作，并借用了部分資料，特此說明。鑒于編者的水平有限，教材中難免存在不當(dāng)之處，敬請廣大讀者批評指正。
編者2021年11月
戰(zhàn)雪麗：管理學(xué)博士，北京物資學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院期貨與證券系副教授。從事金融風(fēng)險計量、期貨市場的研究與教學(xué)10多年，在《系統(tǒng)管理學(xué)報》、《Complexity》、《Journal Of Cleaner Production》、《Entropy》、《價格理論與實踐》等國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊雜志上發(fā)表論文10多篇，主編學(xué)術(shù)著作多部，參與國家及省部級課題研究多項。
第1章量化交易概述
1．1量化交易的基本概念
1．2量化交易的特點(diǎn)
1．3量化交易的發(fā)展
本章術(shù)語
思考題
即測即練
第2章量化交易策略的種類
2．1統(tǒng)計套利
2．2高頻交易
2．3阿爾法對沖策略
2．4管理期貨策略
2．5算法交易
第3章量化交易的建模方法
3．1隨機(jī)過程
3．2機(jī)器學(xué)習(xí)
3．3數(shù)據(jù)挖掘
3．4其他建模方法
第4章量化交易平臺
4．1常用量化平臺簡介
4．2掘金量化平臺簡介
4．3Python科學(xué)計算庫簡介
第5章量化交易策略開發(fā)流程
5．1策略想法來源
5．2樣本內(nèi)測試
5．3樣本外測試
5．4模型優(yōu)化
5．5資金管理與投資組合構(gòu)建
第6章經(jīng)典量化策略
6．1海龜交易策略
6．2RBreaker策略
6．3阿爾法對沖策略實現(xiàn)
第7章簡單量化交易模型的風(fēng)險與監(jiān)管
7．1量化交易的風(fēng)險
7．2量化交易的監(jiān)管
7．3量化交易風(fēng)險案例剖析
參考文獻(xiàn)
附錄
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