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    本書(shū)的內(nèi)容來(lái)自作者實(shí)際使用R語(yǔ)言的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，以R語(yǔ)言的高級(jí)編程為主，輔以跨界知識(shí)的綜合運(yùn)用，涉及計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、金融四個(gè)學(xué)科的知識(shí)。書(shū)中首先闡釋如何用R語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)計(jì)算和創(chuàng)建模型，應(yīng)用包括協(xié)同過(guò)濾算法、基于矩陣的PageRank算法、遺傳算法和金融交易策略模型。詳細(xì)介紹了R語(yǔ)言的環(huán)境空間、文件系統(tǒng)管理、四種（S3、S4、RC和R6）面向?qū)ο蟮某绦蛟O(shè)計(jì)。還介紹了完整的R包開(kāi)發(fā)流程，并提供每日中國(guó)天氣的應(yīng)用案例和游戲開(kāi)發(fā)的案例，幫助讀者創(chuàng)建自己的R包，打開(kāi)R語(yǔ)言產(chǎn)品化的思路。書(shū)中介紹了多個(gè)場(chǎng)景案例，不僅從學(xué)術(shù)的角度完成了模型設(shè)計(jì)，而且用計(jì)算機(jī)的方法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品。通過(guò)案例的學(xué)習(xí)，可以讓不同學(xué)科背景的R語(yǔ)言使用者，站在其他人的角度，找到新的思維方法。

序
序二
前言
第一部分　金融市場(chǎng)與金融理論
第1章　金融市場(chǎng)概述 2
1.1　R語(yǔ)言為量化而生 2
1.1.1　為什么是R語(yǔ)言 3
1.1.2　跨界結(jié)合 4
1.1.3　R語(yǔ)言量化工具包 5
1.1.4　實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用 6
1.1.5　量化交易平臺(tái)系統(tǒng)架構(gòu) 11
1.2　算法，如何改變命運(yùn) 13
1.2.1　算法在各個(gè)行業(yè)的應(yīng)用 14
1.2.2　投身于哪個(gè)行業(yè)好 15
1.2.3　金融最靠譜 15
1.3　FinTech金融領(lǐng)域的風(fēng)口 18
1.3.1　大起大落 19
1.3.2　互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)在并購(gòu)階段 20
1.3.3　尋找好的行業(yè)風(fēng)口 21
1.3.4　Gartner技術(shù)成熟曲線 21
1.3.5　FinTech金融領(lǐng)域的風(fēng)口 22
1.4　國(guó)內(nèi)量化投資工具介紹 23
1.4.1　量化交易概況工具 23
1.4.2　證券期貨客戶端 26
1.4.3　金融數(shù)據(jù)庫(kù) 31
1.4.4　互聯(lián)網(wǎng)在線策略平臺(tái) 32
1.4.5　量化工具軟件 34
1.4.6　API程序工具 36
1.5　國(guó)內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)交易策略 37
1.5.1　企業(yè)債 37
1.5.2　可轉(zhuǎn)債 39
1.5.3　逆回購(gòu)和正回購(gòu) 41
1.5.4　現(xiàn)金管理 42
1.5.5　分級(jí)基金A 43
1.5.6　期貨 45
第2章　金融理論模型 46
2.1　R語(yǔ)言解讀資本資產(chǎn)定價(jià)模型CAPM 46
2.1.1　故事背景 47
2.1.2　資本市場(chǎng)線 48
2.1.3　資本資產(chǎn)定價(jià)模型 52
2.1.4　用R構(gòu)建投資組合模型 54
2.1.5　Beta VS Alpha 60
2.2　R語(yǔ)言解讀一元線性回歸模型 60
2.2.1　一元線性回歸介紹 61
2.2.2　數(shù)據(jù)集和數(shù)學(xué)模型 62
2.2.3　回歸參數(shù)估計(jì) 64
2.2.4　回歸方程的顯著性檢驗(yàn) 66
2.2.5　殘差分析和異常點(diǎn)檢測(cè) 67
2.2.6　模型預(yù)測(cè) 71
2.3　R語(yǔ)言解讀多元線性回歸模型 72
2.3.1　多元線性回歸介紹 73
2.3.2　多元線性回歸建模 73
2.3.3　模型優(yōu)化 78
2.3.4　案例：黑色系期貨日K線數(shù)據(jù)驗(yàn)證 82
2.4　R語(yǔ)言解讀自回歸模型 85
2.4.1　自回歸模型介紹 85
2.4.2　用R語(yǔ)言構(gòu)建自回歸模型 86
2.4.3　模型識(shí)別ACF/PACF 88
2.4.4　模型預(yù)測(cè) 92
第二部分　R語(yǔ)言數(shù)據(jù)處理與高性能計(jì)算
第3章　R語(yǔ)言數(shù)據(jù)處理 96
3.1　掌握R語(yǔ)言中的apply函數(shù)族 96
3.1.1　apply的家族函數(shù) 97
3.1.2　apply函數(shù) 98
3.1.3　lapply函數(shù) 101
3.1.4　sapply函數(shù) 102
3.1.5　vapply函數(shù) 104
3.1.6　mapply函數(shù) 105
3.1.7　tapply函數(shù) 106
3.1.8　rapply函數(shù) 108
3.1.9　eapply函數(shù) 109
3.2　超高性能數(shù)據(jù)處理包data.table 111
3.2.1　data.table包介紹 112
3.2.2　data.table包的使用 112
3.2.3　data.table包性能對(duì)比 121
3.3　R語(yǔ)言高效的管道操作magrittr 126
3.3.1　magrittr介紹 126
3.3.2　magrittr包的基本使用 127
3.3.3　magrittr包的擴(kuò)展功能 132
3.4　R語(yǔ)言字符串處理包stringr 134
3.4.1　stringr介紹 135
3.4.2　stringr的API介紹 135
3.5　R語(yǔ)言中文分詞包jiebaR 151
3.5.1　jiebaR包介紹 152
3.5.2　5分鐘上手jiebaR 152
3.5.3　分詞引擎 154
3.5.4　配置詞典 156
3.5.5　停止詞過(guò)濾 160
3.5.6　關(guān)鍵詞提取 161
第4章　R語(yǔ)言高性能計(jì)算 164
4.1　OpenBlas讓R的矩陣計(jì)算加速 164
4.1.1　OpenBlas介紹 165
4.1.2　R和OpenBlas的安裝 165
4.1.3　讓R語(yǔ)言加速 169
4.2　R語(yǔ)言跨界調(diào)用C++ 171
4.2.1　Rcpp的簡(jiǎn)單介紹 172
4.2.2　5分鐘上手Rcpp 172
4.2.3　數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換 176
4.3　當(dāng)R語(yǔ)言遇上Docker 186
4.3.1　當(dāng)R遇上Docker 187
4.3.2　用Docker來(lái)管理R的程序 188
第三部分　金融策略實(shí)戰(zhàn)
第5章　債券和回購(gòu) 196
5.1　了解國(guó)債 196
5.1.1　國(guó)債基本介紹 197
5.1.2　國(guó)債的意義 198
5.1.3　記賬式國(guó)債 200
5.1.4　國(guó)債101308 200
5.1.5　國(guó)債的歷史表現(xiàn) 202
5.2　企業(yè)債和企業(yè)債套利 205
5.2.1　什么是企業(yè)債？ 206
5.2.2　什么是公司債 207
5.2.3　企業(yè)債和公司債的區(qū)別 209
5.2.4　企業(yè)債統(tǒng)計(jì)分析 209
5.2.5　企業(yè)債舉例 213
5.2.6　企業(yè)債交易操作 214
5.3　可轉(zhuǎn)債套利實(shí)踐 216
5.3.1　可轉(zhuǎn)債介紹 216
5.3.2　可轉(zhuǎn)債操作 218
5.3.3　負(fù)溢價(jià)率套利策略 219
5.4　金融無(wú)風(fēng)險(xiǎn)交易工具逆回購(gòu) 231
5.4.1　逆回購(gòu)簡(jiǎn)單介紹 231
5.4.2　逆回購(gòu)的品種有哪些？ 232
5.4.3　逆回購(gòu)交易 233
5.4.4　正回購(gòu)操作 236
5.4.5　央行的公開(kāi)市場(chǎng)操作 237
第6章　量化投資策略案例 241
6.1　均值回歸，逆市中的投資機(jī)會(huì) 241
6.1.1　均值回歸原理 242
6.1.2　均值回歸模型和實(shí)現(xiàn) 245
6.1.3　量化選股 257
6.2　R語(yǔ)言構(gòu)建追漲殺跌量化交易模型 262
6.2.1　什么是追漲殺跌 262
6.2.2　追漲殺跌的建模和實(shí)現(xiàn) 265
6.2.3　模型優(yōu)化 275
6.3　R語(yǔ)言構(gòu)建配對(duì)交易量化模型 279
6.3.1　什么是配對(duì)交易 279
6.3.2　配對(duì)交易的模型 280
6.3.3　用R語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)配對(duì)交易 284
6.4　基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) 293
6.4.1　基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)介紹 294
6.4.2　資產(chǎn)核算 300
6.4.3　凈值份額核算 300
6.4.4　計(jì)算案例 305
6.4.5　會(huì)計(jì)系統(tǒng)架構(gòu) 307
6.5　用數(shù)據(jù)解讀摩羯智投 313
6.5.1　摩羯智投介紹 313
6.5.2　數(shù)據(jù)收集 315
6.5.3　數(shù)據(jù)建模分析 317
6.5.4　結(jié)論 328
結(jié)束語(yǔ) 329
附錄A　Docker環(huán)境安裝 330