隨著量化投資浪潮以及金融大數據時代的到來，金融量化分析顯得日益重要。本書在整合金融理論、模型與方法以及編程的基礎上系統闡述如何借助MATLAB軟件高效實現一系列金融量化分析模型與方法，深入探討如何運用模型、方法與技術分析我國金融交易數據和解決我國金融的實際問題。本書的主要內容包括MATLAB操作與編程基礎、金融數據基礎分析、金融收益分布特征、金融數據高級統計分析、金融時間序列分析與建模、金融波動率預測模型、組合優化與資產定價模型、市場有效性與事件研究以及金融時間序列的長記憶性等。所有量化分析均提供相應的MATLAB代碼。本書不僅可用作研究生、高年級本科生的課程教材，還可為金融相關研究人員和從業人員進行金融量化分析提供參考。
本書在整合金融理論、模型與方法以及編程的基礎上系統闡述如何借助MATLAB軟件高效實現一系列金融量化分析模型與方法，深入探討如何運用模型、方法與技術分析我國金融交易數據和解決我國金融的實際問題。本書不僅適用于研究生、高年級本科生的課程教材，還可為經濟金融相關方面的研究人員和從業人員進行金融量化分析提供參考
前言
隨著統計和計量理論與方法在過去幾十年的發展，尤其是近幾年量化投資在
我國金融實務界的迅速興起，以及金融大數據時代的到來，金融量化分析技
術在我國未來的金融研究和應用中將發揮越來越重要的作用。
金融理論、模型與方法，以及編程是金融量化分析不可或缺的三大基礎。但
是，在過去近十年的教學和研究中，我們發現，目前國內這三塊內容在金融
、統計與計量、計算機等領域均分開獨立論述，對它們之間的有機聯系缺乏
系統闡述。鑒于此，我們嘗試將三塊內容整合起來，讓讀者可以快速、直觀
地把握如何運用模型與方法來解決金融實際問題，并且通過軟件操作高效實
現其算法。我們期望通過這項研究能促進金融量化分析技術的發展與應用，
也期望能進一步推動金融量化分析課程的開發建設與教學質量的提高。
MATLAB是集數據處理、圖形繪制、數值計算、專業工具箱和算法編程為一體
的優秀軟件，在數學、金融工程等領域取得了廣泛應用。MATLAB在金融量化
分析方面表現甚佳，深受廣大金融研究者和金融實務從業者的青睞。因此，
本書選擇MATLAB作為金融量化分析的編程語言。
本書涵蓋以下三個方面的內容：
一是系統闡述金融量化分析的常用模型、方
法與技術，涵蓋金融模型、統計、計量、時間序列等領域；
二是為這些模型
、方法與技術的實現提供MATLAB源代碼，真正體現抽象難懂的模型、方法與
技術的實操性；
三是將這些模型、方法與技術應用于分析我國金融交易數據
和解決我國金融的實際問題，真正體現量化分析技術的實用性。
本書適用于研究生、高年級本科生以及經濟金融相關方面的研究人員和從業
人員等。讀者既可加深對金融投資、計量經濟學、統計學等相關理論、模型
與方法的理解和掌握，也可增強MATLAB的實踐操作與算法開發能力、金融建
模與數據分析能力，進而增強運用金融量化技術去分析和解決金融實際問題
的能力。
在本書的撰寫過程中，作者得到了美國斯坦福大學、廈門大學和中山大學眾
多朋友、同事和學生的大力支持與幫助，在此向他們表示衷心感謝。尤其要
感謝清華大學出版社的陸浥晨編輯，本書的成功出版離不開她的鼓勵和幫助
。
本書受中山大學研究生課程建設試點項目資助。
雖然作者在撰寫過程中傾注了大力精力和時間，但是由于自身學識、能力和
思考問題的角度等存在局限性，書中不足之處在所難免，真誠地希望廣大讀
者不吝批評指正。
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