第5版是在廣泛聽取使用院校師生意見和建議的基礎上修訂而成的。繼續保持了前4版本科生時間序列入門教材的定位和內容設置。同時根據意見和建議進行了修訂,主要修訂變化如下:
一. 對部分內容的講解次序和章節內容進行了調整。
(1)將Wold分解定理、線性差分方程、特征根檢驗的內容提前到第2章(序列的預處理)進行講解。彌補了序列平穩性檢驗原來在第2章只講圖檢驗,特征根檢驗要到最后一章講解的問題。
(2)原來的第3章平穩序列的分析拆分為兩章:一章單純介紹ARMA模型的統計性質,一章專門講平穩序列的ARMA模型擬合,避免了原來第3章特別龐大的問題。
(3)原來的非平穩序列的確定性分析和隨機性分析兩部分內容重新調整了,將非平穩序列分為有季節效應和無季節效應兩種進行介紹。第5章介紹無季節效應的非平穩序列分析,主要是介紹ARIMA(p,d,q)模型。第6章介紹有季節效應的非平穩序列分析。這一章主要包含兩個部分:第一部分是從序列的外部特征考察序列,介紹基于確定性因素分解方法對季節序列的分解、擬合和預測,第二部分是從序列的內部特征考察序列,介紹基于ARIMA季節加法模型和ARIMA季節乘法模型對季節序列的擬合和預測。
二. 更換了部分例題和習題,希望案例和習題數據的更新能更生活化、更有趣,使統計分析不再枯燥。
三、本次修訂使用的軟件依然是SAS軟件。前4版是基于SAS9.0版本做的案例,這一版是升級為SAS9.4版本做的案例,輸出界面有所更新,但命令語言沒有本質變化。
易丹輝, 中國人民大學統計學院教授、博士生導師。研究方向為風險管理與保險、預測與決策,主要從事統計方法在經濟、金融、保險、醫療、管理等領域應用的研究,講授統計預測、預測動態、實驗設計、金融風險分析技術、時間序列分析、數據挖掘技術及應用等課程。
王燕,中國人民大學統計學院風險管理與精算方向教師。已開設課程:統計學,高等數理統計,金融數學,壽險精算學,生存分析,應用時間序列分析(本科),應用時間序列分析(碩士),定性數據分析等課程。曾獲得:中國人民大學十大教學標兵,北京市青年教學技能競賽三等獎,壽險精算學精品課程,保險精算課程改革北京市優秀團隊獎等
第1章時間序列分析簡介
1.1 引言
1.2 時間序列的定義
1.3 時間序列分析方法
1.4 時間序列分析軟件
1.5 習題
1.6 上機指導
第2章時間序列的預處理
2.1 平穩序列的定義
2.2 平穩序列分析的理論基礎
2.3 平穩性檢驗
2.4 純隨機性檢驗
2.5 習題
2.6 上機指導
第3章ARMA模型的性質
3.1 AR模型
3.2 MA模型
3.3 ARMA模型
3.4 習題
3.5 上機指導
第4章平穩序列的擬合與預測
4.1 建模步驟
4.2 模型識別
4.3 參數估計
4.4 模型檢驗
4.5 模型優化
4.6 序列預測
4.7 習 題
4.8 上機指導
第5章無季節效應的非平穩序列分析
5.1 Cramer分解定理
5.2 差分平穩
5.3 ARIMA模型
5.4 疏系數模型
5.5 習 題
5.6 上機指導
第6章有季節效應的非平穩序列分析
6.1 因素分解理論
6.2 因素分解模型
6.3 指數平滑預測模型
6.4 ARIMA加法模型
6.5 ARIMA乘法模型
6.6 習 題
6.7 上機指導
第7章條件異方差模型
7.1 異方差的問題
7.2 異方差的直觀診斷
7.3 方差齊性變換
7.4 ARCH模型
7.5 GARCH模型
7.6 GARCH的衍生模型
7.7 習 題
7.8 上機指導
第8章多元時間序列分析
8.1 ARIMAX模型
8.2 干預分析
8.3 偽回歸
8.4 協 整
8.5 Granger因果檢驗
8.6 習題
8.7 上機指導
附錄1
附錄2
附錄3
參考文獻