本書的主要內容包括金融工程導論、金融工程定價方法及其R語言函數計算、遠期合約及其R語言函數計算、期貨合約及其R語言函數計算、期貨套期保值及其R語言函數計算、互換合約及其R語言函數計算、期權合約及其策略、BlackScholes期權定價方法及其R語言函數計算、蒙特卡羅模擬法期權定價及其R語言函數計算、二叉樹法期權定價及其R語言函數計算、有限差分法期權定價及其R語言函數計算、利率衍生證券及其R語言函數計算以及奇異期權及其R語言函數計算，本書的最后提供了關于R語言的兩個附錄。
本書內容新穎、全面，實用性強，融理論、方法、應用于一體，是一本供金融工程、金融數學、計算金融、量化金融、投資學、金融學、保險學、金融專業碩士、經濟學、統計學、數量經濟學、管理科學與工程、應用數學、計算數學、概率論與數理統計等專業的本科高年級學生與研究生使用的參考書。
實例豐富，實用性強，在介紹各種金融工程基本理論與方法的基礎上，利用實際數據給出其應用的例子，因而具有一定的理論價值和應用價值。本書實例與內容豐富，有很強的針對性，通過本書，讀者能掌握使用R語言來解決各種金融工程計算問題。書中各章詳細地介紹了各種金融工程實例的R具體操作過程，讀者只需按照書中介紹的步驟一步一步地實際操作，就能掌握全書的內容。
第1章金融工程導論
1.1金融工程的概念
1.2金融工程的核心內容
1.3金融工程的運作程序
1.4金融工程師
1.5金融工程與金融效率
1.6國外金融工程情況
1.7國內金融工程舉措
1.8金融工程專業就業前景
思考題
第2章金融工程定價方法及其R語言函數計算
2.1風險中性定價法及R語言函數計算
2.2無套利定價法
2.3狀態價格定價法及R語言函數計算
思考題
第3章遠期合約及其R語言函數計算
3.1遠期合約的概念
3.2遠期合約的優缺點
3.3遠期合約的應用
3.4遠期利率協議
3.5遠期外匯合約
3.6遠期合約定價及R語言函數計算
思考題
第4章期貨合約及其R語言函數計算
4.1期貨合約概念及其要素
4.2期貨交易制度
4.3期貨合約的類型
4.3.1商品期貨合約
4.3.2金融期貨合約
4.4期貨合約定價及R語言函數計算
4.4.1期貨合約價格實例
4.4.2金融期貨合約定價
思考題
第5章期貨套期保值及其R語言函數計算
5.1商品期貨的套期保值（對沖）
5.2金融期貨的套期保值（對沖）
5.3期貨合約的套期保值計算方法
5.4最優套期保值策略的R語言函數計算
思考題
第6章互換合約及其R語言函數計算
6.1互換合約的起源與發展
6.2互換合約的概念和特點
6.3互換合約的作用
6.4利率互換合約
6.5貨幣互換合約
6.6商品互換合約
6.7信用違約互換
6.8利率互換合約定價及其R語言函數計算
6.9貨幣互換合約定價及其R語言函數計算
思考題
第7章期權合約及其策略
7.1期權合約概念與分類
7.1.1期權合約的概念
7.1.2期權的分類
7.2期權合約的價格
7.3到期期權的定價與盈虧
7.4期權合約策略
7.4.1保護性看跌期權
7.4.2拋補的看漲期權
7.4.3對敲策略
7.4.4期權價差策略
7.4.5雙限期權策略
思考題
第8章BlackScholes期權定價模型及其R語言函數計算
8.1BlackScholes期權定價模型的推導
8.1.1標準布朗運動(維納過程)
8.1.2一般布朗運動(維納過程)
8.1.3伊藤過程和伊藤引理
8.1.4不支付紅利股票價格的行為過程
8.1.5BlackScholes歐式看漲期權定價模型的導出
8.2BlackScholes期權定價模型的R函數計算
8.3紅利對歐式期權價格影響的R語言函數計算
8.4風險對沖的R語言函數計算
8.5隱含波動率二分法計算的R語言函數計算
8.6隱含波動率牛頓迭代法計算的R語言函數計算
8.7支付已知紅利股票的美式看漲期權定價的R語言函數計算
8.8對沖基金及其R語言函數計算
8.8.1套期保值(對沖)
8.8.2德爾塔避險
思考題
第9章期權定價的蒙特卡羅模擬法及其R語言函數計算
9.1蒙特卡羅法的基本原理
9.2對數正態分布隨機變量的模擬R語言函數計算
9.3蒙特卡羅法模擬歐式期權定價及其R語言函數計算
9.4對偶變量法蒙特卡羅模擬及其R語言函數計算
9.5控制變量法蒙特卡羅模擬及其R語言函數計算
思考題
第10章二叉樹法期權定價及其R語言函數計算
10.1二叉樹法的單期歐式看漲期權定價
10.2二叉樹法的兩期與多期歐式看漲期權定價
10.3二叉樹看跌期權定價與平價原理
10.3.1二叉樹看跌期權定價
10.3.2平價原理
10.4二叉樹法的解析式與計算步驟
10.5二叉樹法的無收益資產歐式期權定價R語言函數計算
10.6二叉樹法的無收益資產美式期權定價R語言函數計算
10.7二叉樹法的支付連續紅利率美式期權定價R語言函數計算
10.8應用二叉樹期權定價模型進行項目投資決策
思考題
第11章期權定價的有限差分法及其R語言函數計算
11.1有限差分法的基本思想
11.2內含有限差分法和外推有限差分法
11.3外推有限差分法的歐式期權定價R語言函數計算
11.4內含有限差分法的歐式期權定價R語言函數計算
思考題
第12章奇異期權及其R語言函數計算
12.1奇異期權的特點
12.2亞式期權的R語言函數計算
12.2.1幾何平均價格期權的R語言函數計算
12.2.2算術平均價格期權的R語言函數計算
12.3回望期權的R語言函數計算
12.4障礙期權的R語言函數計算
12.5資產交換期權的R語言函數計算
12.6百慕大期權的R語言函數計算
12.7復合期權的R語言函數計算
思考題
第13章利率衍生證券及其R語言函數計算
13.1利率衍生證券概述
13.2利率衍生證券定價及其R語言函數計算
13.2.1利率上限定價
13.2.2債券期權定價
13.3均衡模型期權定價及其R語言函數計算
13.3.1RendlmmenBartter模型與債券期權定價
13.3.2Vasicek債券期權定價模型
13.4無套利模型
思考題
附錄AR語言的下載、安裝與啟動
A.1選擇R語言的理由
A.2R語言下載
A.3R語言安裝
A.4R語言程序包的安裝
A.5R語言的啟動
A.6R語言的退出
A.7R語言的在線幫助系統
思考題
附錄BR語言對象、數據存取與編程
B.1R語言的對象與屬性
B.2對象信息的瀏覽和刪除
B.3向量對象
B.3.1數值型向量對象
B.3.2字符型向量對象
B.3.3邏輯型向量
B.3.4因子型向量
B.3.5數值型向量的運算
B.3.6常用統計函數
B.3.7向量的下標與子集（元素）的提取
B.4數組與矩陣對象
B.4.1數組的建立
B.4.2矩陣的建立
B.4.3數組與矩陣的下標與子集（元素）的提取
B.4.4矩陣的運算函數
B.5數據框對象
B.5.1數據框的直接建立
B.5.2數據框的間接建立
B.5.3適用于數據框的函數
B.5.4數據框的下標與子集的提取
B.5.5數據框中添加新變量
B.6時間序列對象
B.7列表對象
B.8R語言數據存儲
B.9R語言數據讀取
B.9.1文本文件數據的讀取
B.9.2Excel數據的讀取
B.9.3R語言中數據集的讀取
B.9.4R語言中的格式數據
B.10R語言編程
B.10.1R語言函數基礎
B.10.2循環和向量化
B.10.3用R語言編寫程序
B.10.4用R語言編寫函數
思考題
參考文獻
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