本書系統闡述了計量經濟學的基本原理與相關應用，編寫原則為“精簡理論，凸顯實務”，在講清基本原理的基礎上，結合社會經濟實際問題，探究相關經濟變量的內部數量關系，并列出詳細的軟件操作步驟，盡可能彰顯出應用型教材的特點，突出計量經濟學的知識性、趣味性、應用性、實踐性、前沿性等特征。
全書共分十一章，講述了計量經濟學概念、一元線性回歸模型、多元線性回歸模型、異方差問題、序列相關問題多重共線性問題、隨機解釋變量問題、虛擬變量模型、滯后變量模型、聯立方程模型、時間序列平穩性問題等，附錄部分列出了相關統計分布表。
本書是為應用型高等院校經濟學大類的專業基礎課程《計量經濟學》編寫的實務類教材，包括獨立學院、民辦本科院校與高等職業技術學院的經濟學專業、經濟統計學專業、國際經濟與貿易專業、金融學專業、金融工程專業、投資學專業、工商管理專業、市場營銷專業等。本教材的創新之處是設計了“情景·體驗·拓展·互動”一體化，穿插有大量軟件操作演示和經濟案例分析，并提供了相關教學課件和思考題答案。也可以作為從事市場調研與數據分析的在職人員的參考書。
第一章 計量經濟學概述
第一節 什么是計量經濟學
第二節 計量經濟學的研究對象
第三節 計量經濟學模型的構建步驟
第二章 一元線性回歸模型
第一節 回歸分析概述
第二節 回歸模型的基本假定
第三節 回歸模型的參數估計
第四節 回歸模型的統計檢驗
第三章 多元線性回歸模型
第一節 多元線性回歸模型概述
第二節 回歸模型的基本假定
第三節 回歸模型的正確設定
第四節 回歸模型的參數估計
第五節 回歸模型的統計檢驗
第四章 異方差問題
第一節 異方差問題概述
第二節 異方差性的檢驗
第三節 異方差性的修正
第五章 序列相關問題
第一節 序列相關問題概述
第二節 序列相關性的檢驗
第三節 序列相關性的修正
第六章 多重共線性問題
第一節 多重共線性問題概述
第二節 多重共線性的檢驗
第三節 多重共線性的修正
第七章 隨機解釋變量問題
第一節 隨機解釋變量問題概述
第二節 隨機解釋變量問題的檢驗
第三節 隨機解釋變量問題的修正
第八章 虛擬變量模型
第一節 虛擬變量模型概述
第二節 二元概率模型
第三節 二元邏輯模型
第九章 滯后變量模型
第一節 滯后變量模型概述
第二節 自回歸模型
第三節 格蘭杰因果關系檢驗
第十章 聯立方程模型
第一節 聯立方程模型的識別
第二節 聯立方程模型的估計
第十一章 時間序列平穩性問題
第一節 平穩性問題概述
第二節 平穩性問題的檢驗
第三節 協整關系的檢驗
第四節 誤差修正模型
附錄 統計分布表
附錄A 標準正態分布表
附錄B t分布表
附錄C χ2分布表
附錄D F分布表
附錄E DW檢驗上下界表
參考文獻
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