《小企業(yè)信用風(fēng)險及其定價分析》主要包含以下三部分內(nèi)容。第一部分是小企業(yè)主觀信用風(fēng)險的介紹，運(yùn)用演化博弈理論從有限理性的角度，在信息不對稱的情況下所導(dǎo)致的小企業(yè)在貸后、貸中及貸前階段的主觀信用風(fēng)險問題進(jìn)行分析及仿真。第二部分是小企業(yè)客觀信用風(fēng)險的介紹，依據(jù)國內(nèi)外知名資信機(jī)構(gòu)和學(xué)者對企業(yè)指標(biāo)體系的研究現(xiàn)狀，結(jié)合南京某商業(yè)銀行小企業(yè)信貸的實(shí)際情況，構(gòu)建了小企業(yè)客觀信用風(fēng)險指標(biāo)體系。在此基礎(chǔ)上提出了增量式蟻群聚類算法確定指標(biāo)權(quán)重。再次，基于小企業(yè)信用指標(biāo)多為定性指標(biāo)的特點(diǎn)，本文介紹運(yùn)用梯形模糊語言變量來描述定性信息，并給出了可能度公式和期望值公式，以此給出小企業(yè)信用排序與信用等級。在以上內(nèi)容的基礎(chǔ)上，采用統(tǒng)計學(xué)和人工智能方法確定小企業(yè)違約率及違約損失率的測算，為下一部分貸款風(fēng)險的定價完成鋪墊。第三部分是小企業(yè)貸款風(fēng)險定價的介紹，首先分析介紹現(xiàn)有貸款風(fēng)險定價模式的優(yōu)缺點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上提出了基于借貸技術(shù)的確定不同信用風(fēng)險溢價點(diǎn)的加點(diǎn)修正定價模式，并實(shí)例介紹如何完成定價。
緒論
小企業(yè)主觀信用風(fēng)險分析篇
第1章 基于演化博弈的小企業(yè)主觀信用風(fēng)險分析
1.1銀企有限理性信貸決策行為分析
1.2演化博弈論的研究現(xiàn)狀及方法
第2章 還貸階段小企業(yè)主觀信用風(fēng)險分析
2.1無擔(dān)保條件下還貸階段演化博弈分析
2.2擔(dān)保條件下還貸階段演化博弈分析
2.3還貸階段銀企互動關(guān)系仿真
第3章 貸中、貸前階段小企業(yè)主觀信用風(fēng)險模型
3.1無擔(dān)保條件下小企業(yè)貸中信用風(fēng)險模型
3.2擔(dān)保條件下小企業(yè)貸中信用風(fēng)險模型
3.3貸中階段演化博弈數(shù)值模擬
3.4無擔(dān)保條件下貸前階段演化博弈分析
緒論
小企業(yè)主觀信用風(fēng)險分析篇
第1章 基于演化博弈的小企業(yè)主觀信用風(fēng)險分析
1.1銀企有限理性信貸決策行為分析
1.2演化博弈論的研究現(xiàn)狀及方法
第2章 還貸階段小企業(yè)主觀信用風(fēng)險分析
2.1無擔(dān)保條件下還貸階段演化博弈分析
2.2擔(dān)保條件下還貸階段演化博弈分析
2.3還貸階段銀企互動關(guān)系仿真
第3章 貸中、貸前階段小企業(yè)主觀信用風(fēng)險模型
3.1無擔(dān)保條件下小企業(yè)貸中信用風(fēng)險模型
3.2擔(dān)保條件下小企業(yè)貸中信用風(fēng)險模型
3.3貸中階段演化博弈數(shù)值模擬
3.4無擔(dān)保條件下貸前階段演化博弈分析
3.5擔(dān)保條件下貸前階段演化博弈分析
小企業(yè)客觀信用風(fēng)險分析篇
第4章 基于違約率與違約損失率的小企業(yè)客觀信用風(fēng)險分析
4.1基于違約率的小企業(yè)客觀信用指標(biāo)
4.2小企業(yè)客觀信用指標(biāo)權(quán)重度量
4.3小企業(yè)違約率度量
4.4小企業(yè)違約損失率度量
第5章 基于梯形模糊語言變量的小企業(yè)信用評級
5.1基于梯形模糊語言變量的多屬性決策方法
5.2基于可能度的模糊多屬性決策方法
5.3基于期望值的模糊多屬性決策方法
5.4算例分析與結(jié)果比較
小結(jié)
小企業(yè)貸款風(fēng)險定價篇
第6章 基于借貸技術(shù)的貸款風(fēng)險定價分析
6.1小企業(yè)借貸技術(shù)概述
6.2基于借貸技術(shù)的小企業(yè)貸款風(fēng)險定價原則
6.3現(xiàn)有小企業(yè)貸款風(fēng)險定價模式介紹
6.4基于借貸技術(shù)的小企業(yè)貸款風(fēng)險定價方法研究
6.5基于借貸技術(shù)的小企業(yè)貸款風(fēng)險定價調(diào)整辦法
第7章 小企業(yè)貸款風(fēng)險定價實(shí)證
7.1小企業(yè)貸款風(fēng)險定價案例
7.2小企業(yè)貸款利率計算
小結(jié)
參考文獻(xiàn)
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