金融工程 理論·實(shí)務(wù)·案例
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叢 書 名：普通高等教育規(guī)劃教材
本書共分五章。第一章對(duì)金融工程進(jìn)行了系統(tǒng)介紹，其他四章分別對(duì)遠(yuǎn)期、期貨、互換、期權(quán)金融工程的四大核心模塊進(jìn)行了深入淺出、循序漸進(jìn)的解析，包括交易原理、定價(jià)技術(shù)及投資方式與方法。既突出各模塊的特點(diǎn)，又找出其間的聯(lián)系，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、輪廓清晰，有獨(dú)到的分析思路與視角。本書簡(jiǎn)化了復(fù)雜的數(shù)學(xué)推導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用性，突出可操作性，對(duì)于所涉及的內(nèi)容與方法均配有可用于實(shí)戰(zhàn)參考的案例。本書可作為高等院校金融專業(yè)本科生教材，也可作為財(cái)經(jīng)類專業(yè)本科生和研究生的金融工程課程教材，還可作為金融領(lǐng)域從業(yè)人員、研究人員的參考書。
前言第一章金融工程導(dǎo)論本章要點(diǎn)第一節(jié)金融工程概述一、金融工程的概念二、金融工具三、金融工程的應(yīng)用第二節(jié)基礎(chǔ)知識(shí)一、單利與復(fù)利二、買空與賣空三、交易策略四、無套利均衡分析本章小結(jié)綜合練習(xí)第二章遠(yuǎn)期本章要點(diǎn)第一節(jié)遠(yuǎn)期合約概述一、遠(yuǎn)期合約的概念二、遠(yuǎn)期合約的要素三、遠(yuǎn)期合約的盈虧分析第二節(jié)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)一、定價(jià)的準(zhǔn)備工作二、無收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)三、已知收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)四、已知收益率資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)第三節(jié)遠(yuǎn)期利率協(xié)議一、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的基本概念二、結(jié)算金的計(jì)算三、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的定價(jià)四、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的應(yīng)用場(chǎng)合及原則第四節(jié)遠(yuǎn)期外匯合約一、匯率二、遠(yuǎn)期外匯合約的基本概念三、遠(yuǎn)期外匯交易四、遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議五、遠(yuǎn)期外匯合約的應(yīng)用六、遠(yuǎn)期合約的優(yōu)勢(shì)與不足本章小結(jié)綜合練習(xí)第三章期貨本章要點(diǎn)第一節(jié)期貨交易概述一、期貨的產(chǎn)生二、期貨與期貨交易三、期貨合約的種類四、期貨交易的基本特征五、期貨交易的功能六、期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系七、期貨交易的優(yōu)勢(shì)與不足第二節(jié)利率期貨一、利率期貨概述二、歐洲美元期貨三、中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約第三節(jié)外匯期貨一、外匯期貨合約二、利用外匯期貨套期保值三、外匯期貨投機(jī)四、外匯期貨套利交易五、外匯期貨總結(jié)第四節(jié)股票指數(shù)期貨一、股票價(jià)格指數(shù)二、股指期貨概述三、股指期貨的定價(jià)四、股指期貨套利第五節(jié)套期保值常用方法一、套期保值的基本方法二、交叉套期保值三、替代期貨的選擇原則四、套期保值比率五、滾動(dòng)套期保值六、基于久期的套期保值七、股票或股票組合的套期保值本章小結(jié)綜合練習(xí)第四章互換本章要點(diǎn)第一節(jié)互換市場(chǎng)概述一、互換的起源與發(fā)展二、互換合約的概念三、做市商制度與標(biāo)準(zhǔn)化互換協(xié)議四、互換的風(fēng)險(xiǎn)第二節(jié)利率互換一、基本概念二、利率互換的條件三、金融中介參與的利率互換四、互換利率的確定五、利率互換的說明第三節(jié)貨幣互換一、貨幣互換的定義二、貨幣互換與利率互換的不同第四節(jié)互換定價(jià)一、利率互換的定價(jià)二、貨幣互換的定價(jià)本章小結(jié)綜合練習(xí)第五章期權(quán)本章要點(diǎn)第一節(jié)期權(quán)發(fā)展簡(jiǎn)史一、古老的期權(quán)故事二、期權(quán)的產(chǎn)生第二節(jié)期權(quán)的基本概念一、期權(quán)概述二、期權(quán)合約的分類三、期權(quán)交易的特點(diǎn)四、期權(quán)市場(chǎng)的參與者第三節(jié)期權(quán)市場(chǎng)的交易機(jī)制一、交易所和清算所二、報(bào)價(jià)與執(zhí)行價(jià)格三、到期日與交割月四、期權(quán)的執(zhí)行與交割五、保證金制度六、期權(quán)交易與期貨交易的區(qū)別第四節(jié)期權(quán)交易策略一、基本期權(quán)交易二、標(biāo)的資產(chǎn)與期權(quán)組合三、跨式組合四、垂直價(jià)差組合第五節(jié)期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)一、期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成二、期權(quán)價(jià)格的影響因素第六節(jié)期權(quán)價(jià)格的取值范圍一、期權(quán)價(jià)格的上限二、歐式期權(quán)價(jià)格的下限三、美式期權(quán)價(jià)格的下限四、看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系第七節(jié)布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型一、BlackScholes期權(quán)定價(jià)公式二、波動(dòng)率的確定方法三、BS公式的推廣四、利用MATLAB軟件計(jì)算期權(quán)價(jià)格第八節(jié)二叉樹定價(jià)模型一、單步二叉樹定價(jià)模型二、多步二叉樹定價(jià)模型本章小結(jié)綜合練習(xí)參考文獻(xiàn)
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