匯率建模與匯率期限結構分析
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在人民幣國際化不斷推進、人民幣匯率雙向波動加強的背景下，構建具有優良預測能力的匯率預測模型愈發重要。我們發現參數模型對匯率預測的能力不僅取決于模型設定是否正確，還取決于模型一方面能否迅速探測模型參數的結構性變化以使用最佳信息估計模型參數，另一方面能否及時識別模型解釋變量以使用最佳參變量對匯率進行預測。本書構建了乘數自適應可變窗算法與自適應變元算法以解決上述問題，同時檢驗了自適應體系建模在發現中國匯率體制變化的影響及匯率預測中具有的突出優勢。
李欣玨，云南大學經濟學院講師，廈門大學王亞南經濟研究院與德國洪堡大學應用統計系聯合培養博士。研究領域為應用時間序列、應用計量經濟學與宏觀金融學。
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