本書通過對國內科研單位相關金融風險量化研究重要發展方向的調研，總結了各個方向的研究內容，并提出通過運用好非線性期望前沿理論，探索和建立21世紀全新的、更加穩健的資產定價和風險度量的理論與計算方法。本書主要包括兩個層次的研究：一是基于已經成熟的概率統計數學基礎的研究探索，爭取不僅使我們在這方面的研究成果達到上游水平，而且通過對相應金融數據的分析、計算和比較來搞清楚那些“概率不確定問題”特別突出、特別關鍵的部位，及其關鍵的數學問題，二是圍繞非線性期望的數學理論研究。這兩個層次的研究要有交叉和發展。本書特別以非線性期望下的G-VaR為應用案例，介紹了其在風險度量方面的應用成果。
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