《金融衍生工具》以中國臺灣、香港和中國大陸及國外交易的期權、期貨和權證等金融衍生工具為例，詳細介紹了金融衍生工具的理論與實踐操作技術，使讀者能很快理解金融衍生工具的本質，透過對實際金融衍生產品及其運作的理解，掌握操作金融衍生工具的基本方法和技術。每章末均附一篇實務專欄，以達到理論和實務結合。
《金融衍生工具》附“期權評價及策略作圖軟件3．0版”。讀者可以利用B—S公式、二項式或蒙特卡羅模擬法很快求出不同期權的理論價格、避險參數等。讀者也可以利用本軟件內的策略作圖，作出期權交易策略的損益圖。讀者還可以根據書中介紹的公式和圖解，計算不同金融衍生工具的相應參數。
第一編 導論
第一章 金融衍生工具導論
第一節 金融衍生工具與風險管理
第二節 金融衍生工具的定義與種類
第三節 金融衍生工具的特性及功能
第四節 全球金融衍生工具交易概況
實務專欄1：期貨教父幫金融衍生工具洗刷污名
小結
習題
第二編 期權
第二章 期權導論
第一節 期權的發展沿革
第二節 期權專有名詞介紹
第三節 期權日常生活實例
第一編 導論
第一章 金融衍生工具導論
第一節 金融衍生工具與風險管理
第二節 金融衍生工具的定義與種類
第三節 金融衍生工具的特性及功能
第四節 全球金融衍生工具交易概況
實務專欄1：期貨教父幫金融衍生工具洗刷污名
小結
習題
第二編 期權
第二章 期權導論
第一節 期權的發展沿革
第二節 期權專有名詞介紹
第三節 期權日常生活實例
第四節 結合期權的產品實例
第五節 結構型債券介紹
第六節 金融工程與金融創新
實務專欄2：花旗銀行率先推出投資型外幣存款
小結
習題
第三章 期權的價格及其上下限
第一節 影響期權價格的因素
第二節 期權到期時的價值
第三節 期權到期前的價值
第四節 看漲期權價格上下限
第五節 看跌期權價格上下限
實務專欄3：怡富投信發行日本美元保本型共同基金
小結
習題
第四章 看跌看漲期權平價關系
第一節 看跌看漲期權平價關系
第二節 看跌看漲期權平價關系公式的解析
第三節 看跌看漲期權平價關系公式的推導
第四節 平價理論與證券的復制
第五節 看跌看漲期權平價關系的延伸
實務專欄4：遠東紡織發行多空浮動利率公司債
小結
習題
第五章 Black-Scholes期權定價模型
第一節 Black-Scholes看漲期權定價公式
第二節 Black-Scholes公式的解析
第三節 Black-Scholes看跌期權定價公式
第四節 Black-Scholes公式中變量的選取
第五節 隱含波動率與笑狀波幅
實務專欄5：莫頓和舒爾茨研究金融衍生工具的定價方法獲得1997年諾貝爾經濟學獎
小結
習題
第六章 期權的交易策略
第一節 單一策略
第二節 對沖策略
第三節 組合策略
第四節 價差策略
第五節 合成策略
第六節 套利策略
第七節 波動率交易策略
實務專欄6：金融海嘯期間VIX飆升到歷史新高
小結
習題
第七章 股指期權與外匯期權
第一節 股指期權的發展沿革
第二節 股指期權的功能與特性
第三節 股指期權定價公式
第四節 外匯期權及其定價
第五節 臺指期權市場
第六節 認購權證與認沽權證
實務專欄7：“中華電信”操作外匯選擇權造成巨額損失
小結
習題
第三編 期貨及互換
第八章 遠期契約與期貨導論
第一節 遠期契約的發展沿革
第二節 遠期外匯及定價
第三節 遠期利率協議
第四節 期貨的發展沿革
第五節 期貨契約的種類
第六節 期貨專有名詞介紹
實務專欄8：區間遠匯——外匯的另一種對沖
小結
習題
第九章 期貨的定價
第一節 持有成本理論
第二節 持有成本理論的修正與預期理論
第三節 基差和價差
第四節 期貨期權及其定價
實務專欄9：通貨膨脹連動債券——抗通膨利器
小結
習題
第十章 期貨的交易策略
第一節 投機策略
第二節 對沖策略
第三節 最適期貨對沖數量
第四節 價差策略
第五節 套利策略
實務專欄10：外資臺股期貨及臺股現貨兩面操作手法
小結
習題
第十一章 股價指數期貨
第一節 股價指數期貨發展沿革
第二節 股價指數期貨的定價
第三節 股價指數期貨的應用
第四節 股價指數期貨造成的災難_
第五節 臺指期貨市場
實務專欄11：滬深300股價指數期貨
小結
習題
第十二章 外匯期貨與利率期貨
第一節 外匯期貨的發展沿革
第二節 外匯期貨的定價
第三節 利率期貨的發展沿革
第四節 利率期貨的定價
實務專欄12：對沖基金將會是下一個金融風暴的主角嗎？
小結
習題
第十三章 互換契約
第一節 互換契約的沿革與現狀
第二節 利率互換
第三節 貨幣互換
第四節 商品互換
第五節 權益互換
第六節 信用違約互換
第七節 其他互換契約
實務專欄13：信用鏈接債券
小結
習題
第四編 風險管理
第十四章 風險值VAR
第一節 操作金融衍生工具失利的案例
第二節 風險的種類
第三節 風險值（VAR）的簡介
第四節 歷史模擬法
第五節 標準差法
第六節 蒙特卡羅法
實務專欄14：2008年金融海嘯經過及對全球股市的沖擊
小結
習題
第十五章 金融衍生工具風險值的估算
第一節 期貨與遠期契約的VAR
第二節 期權的VAR：完全評價法
第三節 期權的VAR：部分評價法
第四節 波動率風險值
第五節 互換與債券的VAR求法
實務專欄15：2008年金融海嘯事件原因探討
小結
習題
第十六章 VAR相關主題
第一節 流動性風險
第二節 信用風險
第三節 壓力測試
第四節 回溯測試
第五節 VAR的應用
實務專欄16：美國銀行第三次壓力測試，花旗銀行等四家沒過
小結
習題
第五編 期權進階
第十七章 奇異期權
第一節 奇異期權導論
第二節 平均式期權
第三節 障礙期權
第四節 回顧型期權
第五節 多因子期權
第六節 其他奇異期權
實務專欄17：臺灣地區第一種臺指連動債券——茂硅股價指數連動公司債券
小結
習題
第十八章 二項式定價及蒙特卡羅模擬法
第一節 二項式期權定價模型
第二節 多期二項式定價法
第三節 二項式美式期權定價法
第四節 蒙特卡羅模擬法
第五節 二項式及蒙特卡羅模擬法實例
實務專欄18：蒙特卡羅模擬法名稱的由來
小結
習題
第十九章 波動率相關主題
第一節 歷史波動率的估計
第二節 隱含波動率的估計
第三節 隱含波幅的特性
第四節 波動率指數（VIX）
實務專欄19：對沖新工具——波動率期貨與波動率期權
小結
習題
第二十章 其他期權相關主題
第一節 B-S公式的推導
第二節 二項式看漲期權公式的推導
第三節 期權敏感度分析
第四節 delta及gamma中立對沖
第五節 實質選擇權
實務專欄20：巨災債券——風險轉移新工具
小結
習題
斯權評價及策略作圖軟件3．0版使用說明
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