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隨機分析與控制簡明教程

隨機分析與控制簡明教程

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叢 書 名:現(xiàn)代數(shù)學(xué)基礎(chǔ)叢書;201

  • 作者:熊捷,張帥琪
  • 出版時間:2024/3/1
  • ISBN:9787030767905
  • 出 版 社:科學(xué)出版社
  • 中圖法分類:O211.6 
  • 頁碼:
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:
  • 開本:16開
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《隨機分析與控制簡明教程》介紹隨機分析及隨機控制的基本理論與方法. 第1章介紹布朗運動與鞅, 涵蓋定義、停時定理、Doob不等式、下鞅的Doob-Meyer分解定理、Meyer過程等內(nèi)容; 第2章介紹隨機積分、It.公式、鞅表示定理, 以及測度變換的Girsanov定理. 第3章介紹隨機微分方程基礎(chǔ): 解的存在唯一性、解對系數(shù)的連續(xù)依賴性等; 第4章介紹倒向隨機微分方程的基本內(nèi)容; 第5章給出了隨機控制問題的基本框架, 用凸變分的方法推導(dǎo)*大值原理(包括線性二次控制問題的求解)、動態(tài)規(guī)劃原理, 以及兩者之間的聯(lián)系. 每章配有習(xí)題.
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