最優投資決策
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叢 書 名：運籌與管理科學叢書
本書聚焦數理金融領域中最優投資決策的理論、模型和算法，在詳細介紹馬科維茨均值-方差最優資產組合理論模型的基礎上，對該模型的約束條件、協方差矩陣、風險度量、多周期優化、效用優化、組合結構和概率分布假設等做了多層次、多方面的推廣，并探究了模型的幾何意義，最后介紹了均值-協方差的數值估計算法和約束優化的單點和群體搜索算法，豐富了現代投資理論、模型和方法。
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