《中國(guó)期貨市場(chǎng)研究報(bào)告(2011對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)應(yīng)用金融系列研究報(bào)告)》由吳衛(wèi)星、劉小紅主編，本報(bào)告共由四部分組成。第一部分是2011年宏觀經(jīng)濟(jì)與金融形勢(shì)研究報(bào)告，從宏觀層面對(duì)2011年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融政策、國(guó)內(nèi)及全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況做了回顧與概述，特別對(duì)歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)的演化及影響進(jìn)行了討論，同時(shí)對(duì)未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)做出展望；第二部分是2011年金融期貨市場(chǎng)研究報(bào)告，詳細(xì)分析了2011年滬深300股指期貨市場(chǎng)運(yùn)行情況以及基差走勢(shì)與套利機(jī)會(huì)，同時(shí)從市場(chǎng)運(yùn)行、品種創(chuàng)新和市場(chǎng)監(jiān)管等角度對(duì)2012年金融期貨市場(chǎng)做出展望；第三部分是2011年商品期貨市場(chǎng)研究報(bào)告，對(duì)比分析了國(guó)內(nèi)和國(guó)際商品期貨市場(chǎng)運(yùn)行情況，并對(duì)2012年商品期貨投資做出展望；第四部分為期貨投資策略方法專題研究，共包括4篇專題，涵蓋了投資組合保險(xiǎn)策略、金融期貨新品種開(kāi)發(fā)、股指期貨價(jià)格發(fā)行與波動(dòng)溢出效應(yīng)以及股指期貨套利等方面。最后的附錄是2011年期貨市場(chǎng)大事記。
第1部分宏觀經(jīng)濟(jì)與金融形勢(shì)
第1章2011年全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
第1節(jié)主要金融市場(chǎng)運(yùn)行情況
第2節(jié)歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)的演化及影響
第3節(jié)全球宏觀經(jīng)濟(jì)政策回顧
第4節(jié)主要經(jīng)濟(jì)體運(yùn)行表現(xiàn)
第2章2011年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況
第1節(jié)2011年宏觀經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向回顧
第2節(jié)經(jīng)濟(jì)總體分析
第3節(jié)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析
第4節(jié)重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展分析
第3章2012年宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)展望
第1節(jié)短期經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與不確定性
第2節(jié)長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)展望
第2部分金融期貨市場(chǎng)報(bào)告
第4章2011年滬深300指數(shù)現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行概況
第1節(jié)滬深兩市全年行情走勢(shì)
第2節(jié)2011年滬深300權(quán)重股及行業(yè)板塊變動(dòng)情況
第5章2011年滬深300指數(shù)期貨行情概況
第1節(jié)滬深300股指期貨上市以來(lái)總體走勢(shì)
第2節(jié)與股票現(xiàn)貨市場(chǎng)的對(duì)比
第6章2011年滬深300股指期貨基差走勢(shì)及套利機(jī)會(huì)
第1節(jié)2011年滬深300股指期貨基差走勢(shì)
第2節(jié)套利機(jī)會(huì)
第7章2012年金融期貨市場(chǎng)展望
第1節(jié)金融期貨市場(chǎng)運(yùn)行
第2節(jié)品種創(chuàng)新
第3節(jié)市場(chǎng)監(jiān)管
第3部分商品期貨市場(chǎng)報(bào)告
第8章商品期貨市場(chǎng)運(yùn)行情況回顧
第1節(jié)鄭州商品交易所
第2節(jié)大連商品交易所
第3節(jié)上海期貨交易所
第9章農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)分析
第1節(jié)2011年農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)行情回顧
第2節(jié)2011年主要農(nóng)產(chǎn)品期貨品種分析
第3節(jié)2012年農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)新品種展望
第10章金屬期貨市場(chǎng)分析
第1節(jié)2011年國(guó)際金屬期貨市場(chǎng)回顧
第2節(jié)2011年國(guó)內(nèi)金屬期貨市場(chǎng)回顧
第3節(jié)2012年金屬期貨投資展望
第4部分期貨投資策略方法專題研究
第11章基于滬深300股指期貨的投資組合保險(xiǎn)策略
第1節(jié)股指期貨的空頭交易及市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)判
第2節(jié)股指期貨的杠杠性及投資乘數(shù)的設(shè)定
第3節(jié)基于股指期貨的投資組合保險(xiǎn)策略
第4節(jié)實(shí)證研究
第5節(jié)投資策略總結(jié)及研究展望
第12章我國(guó)金融期貨新品種——國(guó)債期貨
第1節(jié)國(guó)債期貨概述
第2節(jié)世界主要市場(chǎng)國(guó)債期貨交易情況
第3節(jié)我國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)的發(fā)展與現(xiàn)狀
第4節(jié)開(kāi)展國(guó)債期貨的交易制度設(shè)想
第5節(jié)幾個(gè)有爭(zhēng)議問(wèn)題的分析
第13章股指期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)與波動(dòng)溢出效應(yīng)
第1節(jié)國(guó)內(nèi)外研究綜述
第2節(jié)股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)間價(jià)格發(fā)現(xiàn)實(shí)證研究
第3節(jié)股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)間波動(dòng)溢出效應(yīng)實(shí)證研究
第4節(jié)研究結(jié)論
第14章股指期貨套利
第1節(jié)股指期貨、現(xiàn)貨套利策略研究綜述
第2節(jié)套利步驟
第3節(jié)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利策略研究
第4節(jié)統(tǒng)計(jì)套利策略研究
第5節(jié)數(shù)據(jù)處理及仿真結(jié)果
第6節(jié)研究結(jié)論
第15章股票指數(shù)期權(quán)的應(yīng)用現(xiàn)狀
第1節(jié)股指期貨與股指期權(quán)的區(qū)別
第2節(jié)美國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣的股指期權(quán)發(fā)展特點(diǎn)
第3節(jié)對(duì)中國(guó)的借鑒意義
附錄2011年期貨市場(chǎng)大事記
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