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本書從偏微分方程與柳樹模型兩個角度討論期權定價問題的各類計算方法。一是運用拉普拉斯變換方法求解巴黎期權定價與美式期權定價偏微分方程(組)，此時系數不含時間變量才有效。二是運用柳樹算法求解兩類Levy過程下的期權定價問題，重點考慮離散節點的選擇、轉移概率的計算與誤差分析，然后給出實驗案例。從收斂性、穩定性和計算復雜性來看，歐式期權和美式期權的拉普拉斯變換方法是非時間步進方式的，誤差具有指數階衰減性質，計算效率很高。