本書對基于金融極值數(shù)據(jù)的波動率建模展開了系統(tǒng)性研究。全書共六章，按照研究內(nèi)容可分為三大部分。*部分為第1和第2章，包括緒論和基礎(chǔ)知識，主要介紹金融極值數(shù)據(jù)波動率建模的背景和現(xiàn)狀，以及必備的*過程極值理論；第二部分為第3和第4章，主要介紹基于低頻極值數(shù)據(jù)的靜態(tài)波動率估計和動態(tài)波動率預(yù)測；第三部分為第5和第6章，主要介紹基于高頻極值數(shù)據(jù)的積分波動率估計和跳躍檢驗問題研究。本書可以作為高等院校金融專業(yè)、統(tǒng)計專業(yè)本科和研究生的選修教材，也可以作為金融從業(yè)人員和研究人員的參考書目。
本書對基于金融極值數(shù)據(jù)的波動率建模展開了系統(tǒng)性研究。全書共六章，按照研究內(nèi)容可分為三大部分。*部分為第1和第2章，包括緒論和基礎(chǔ)知識，主要介紹金融極值數(shù)據(jù)波動率建模的背景和現(xiàn)狀，以及必備的*過程極值理論；第二部分為第3和第4章，主要介紹基于低頻極值數(shù)據(jù)的靜態(tài)波動率估計和動態(tài)波動率預(yù)測；第三部分為第5和第6章，主要介紹基于高頻極值數(shù)據(jù)的積分波動率估計和跳躍檢驗問題研究。本書可以作為高等院校金融專業(yè)、統(tǒng)計專業(yè)本科和研究生的選修教材，也可以作為金融從業(yè)人員和研究人員的參考書目。
新書資訊