本書對大數(shù)據(jù)時(shí)代下的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了介紹和剖析。首先，從經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與實(shí)踐應(yīng)用上對信貸的產(chǎn)生和經(jīng)濟(jì)意義、信貸分析方法的變遷進(jìn)行闡述；其次，對信貸整個(gè)生命周期中使用的Cohort分析、信貸業(yè)務(wù)開展、合同簽訂、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警、催收和不良資產(chǎn)處置、系統(tǒng)信息管理系統(tǒng)中報(bào)表等重要方法進(jìn)行了深入講解；*后，從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、信用報(bào)告、交易流水等信貸角度方面分析借款者的還款能力和還款意愿，并提出了還款意愿的貨幣量化方法。同時(shí)，對傳統(tǒng)信貸方法、IPC信貸方法、巴塞爾協(xié)議方法、大數(shù)據(jù)風(fēng)控進(jìn)行優(yōu)缺點(diǎn)分析，提出了基于IPC信貸、巴塞爾協(xié)議的大數(shù)據(jù)風(fēng)控模式，并給出了不同情況下的具體實(shí)施方案，有助于信貸機(jī)構(gòu)提高自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
本書理論與實(shí)踐相結(jié)合，適合銀行、信用保證保險(xiǎn)、消費(fèi)金融、P2P、小貸公司、互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)風(fēng)控等從業(yè)人員，以及有意從事金融工作的人員閱讀與參考。
大數(shù)據(jù)、風(fēng)控、信用，是互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的必解題。本書對互聯(lián)網(wǎng)金融中的信貸風(fēng)險(xiǎn)及控制進(jìn)行了全面探討，理論與實(shí)踐相結(jié)合，適合銀行、信用保證保險(xiǎn)、消費(fèi)金融、P2P、小貸公司、互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)風(fēng)控等從業(yè)人員，以及有意從事金融工作的人員閱讀與參考。
前 言
正如馬云提出的我們正處于DT（Data Technology）時(shí)代，確實(shí)我們處在一個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)代，未來40年是數(shù)據(jù)和量子時(shí)代。國家提出的互聯(lián)網(wǎng) 其實(shí)質(zhì)是數(shù)據(jù)，而互聯(lián)網(wǎng)金融是互聯(lián)網(wǎng) 的重要組成部分�；ヂ�(lián)網(wǎng)金融的本質(zhì)是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來解決金融問題，而金融的本質(zhì)是解決信息不對稱。金融天生就是數(shù)據(jù)，所以互聯(lián)網(wǎng)金融就是充分利用數(shù)據(jù)來推進(jìn)金融的發(fā)展。
金融的核心是風(fēng)險(xiǎn)控制（簡稱風(fēng)控），互聯(lián)網(wǎng)金融也不例外，其核心是風(fēng)控，只是互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)控更加依賴數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)樣的，也就是我們提到的大數(shù)據(jù)風(fēng)控。大數(shù)據(jù)風(fēng)控的模式到底應(yīng)該是什么樣的？大數(shù)據(jù)風(fēng)控與傳統(tǒng)信貸風(fēng)控模式、IPC信貸風(fēng)控模式、信貸工廠風(fēng)控模式、巴塞爾協(xié)議風(fēng)控模式是什么關(guān)系？大數(shù)據(jù)風(fēng)控結(jié)構(gòu)是怎樣的？大數(shù)據(jù)風(fēng)控如何實(shí)施？大數(shù)據(jù)風(fēng)控如何評估？這是數(shù)據(jù)時(shí)代風(fēng)控人需要解決的問題。
要理解風(fēng)控，首先要對信貸有清晰的認(rèn)識。本書主要從主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的跨期選擇、消費(fèi)理論、廠商理論、帕累托效率或卡爾多-希克斯效率、馬克思經(jīng)濟(jì)學(xué)等角度對信貸進(jìn)行解讀，這樣將更加便于清晰理解信貸的意義。對于信貸業(yè)務(wù)則先從信貸機(jī)構(gòu)的風(fēng)控偏好來選擇客戶、刻畫客戶畫像、設(shè)計(jì)產(chǎn)品、策劃市場營銷方案等方面做了簡略的闡述；隨后對風(fēng)險(xiǎn)管理涉及的Vintage分析，從應(yīng)用和理論兩方面進(jìn)行了闡述；最后從信貸分析、信貸方法比較、審批決策和定價(jià)、借款合同和放款、風(fēng)控預(yù)警、還款、逾期管理和MIS系統(tǒng)等方面進(jìn)行闡述和探討。本書第2～4章，對信貸的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、信貸分析秘密武器Cohort分析、信貸業(yè)務(wù)的開展進(jìn)行了介紹。第5章從信貸分析涉及的財(cái)務(wù)分析、信用分析、銀行流水分析、交易流水分析等方面分析客戶的還款能力和還款意愿，并對各種軟信息進(jìn)行分析，從而校驗(yàn)還款能力和還款意愿，給出還款意愿的貨幣化量化方法，最后對全面風(fēng)險(xiǎn)評估和壓力測試方面進(jìn)行了簡要介紹。第6章主要對傳統(tǒng)信貸方法、IPC信貸方法、信貸工廠方法、巴塞爾協(xié)議方法、大數(shù)據(jù)風(fēng)控進(jìn)行優(yōu)缺點(diǎn)分析，提出改進(jìn)建議，最終給出可以操作的基于IPC信貸、巴塞爾協(xié)議的大數(shù)據(jù)風(fēng)控模式。第7章從審批的角度闡述了大數(shù)據(jù)風(fēng)控審批模式和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)及定價(jià)。第8章是關(guān)于合同的簽訂和放款。第9章給出風(fēng)控預(yù)警相關(guān)模式和經(jīng)驗(yàn)。第10章是還款階段的簡單闡述。第11章就催收和不良資產(chǎn)處理進(jìn)行了闡述。第12章是關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的報(bào)表系統(tǒng)MIS系統(tǒng)的介紹，并給出了關(guān)鍵性報(bào)表。
本書基于作者對傳統(tǒng)銀行貸款、抵押質(zhì)押或擔(dān)保貸款、IPC微貸分析技術(shù)、供應(yīng)鏈貸款、評分卡貸款、巴塞爾協(xié)議下的貸款、大數(shù)據(jù)風(fēng)控貸款的理解，結(jié)合自身的實(shí)踐和一些具有豐富經(jīng)驗(yàn)的人給予的分享和教誨而成，如哈爾濱銀行互聯(lián)網(wǎng)金融副總裁賴華、中銀消費(fèi)風(fēng)控總監(jiān)馬新生、徙木金融策略總監(jiān)吳淑玉、浙商銀行資深風(fēng)控專家辜小亮、資深風(fēng)控專家殷少坤。賴華先生對作者而言既是兄長和朋友，更是風(fēng)控方面的恩師，他對事物具有獨(dú)特的看法和理解，給予了作者細(xì)心、無私的幫助和指導(dǎo)是完成本書寫作的前提。殷少坤是IPC信貸技術(shù)方面的資深專家，他更是給予了作者很大的幫助。有他們無私的資料分享，以及作者自身在大數(shù)據(jù)分析和挖掘近10年的實(shí)踐、Basel協(xié)議8年的研究、近4年的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)踐，瘋狂閱讀吸收各種優(yōu)秀金融書籍，在總結(jié)信貸風(fēng)控各種技術(shù)的基礎(chǔ)上，不斷突破自我，形成此書。愿同有志于在這個(gè)行業(yè)發(fā)展的人一起為大數(shù)據(jù)風(fēng)控發(fā)展盡綿薄之力。
感謝電子工業(yè)出版社的編輯李樹林先生為本書的辛勤付出。感謝我的妻子周曉霞和兩個(gè)孩子，為了盡快完成書稿，他們給了我充足的時(shí)間和鼓勵。特別感謝我妻子周曉霞女士對我瘋狂購書的包容，因?yàn)槲颐恐芤?本書左右，也喜歡收藏一些書，她竟然想辦法在家里專門辟出一塊空間為我擺放圖書。
因?yàn)閭�(gè)人經(jīng)驗(yàn)和認(rèn)知有限，書中難免存在不妥之處，懇請讀者抱著盡信書不如無書的理念和質(zhì)疑的態(tài)度來閱讀此書，同時(shí)也希望讀者就文中錯(cuò)誤和不足之處指出并發(fā)電子郵件（wjw84221@aliyun.com）給我，在此表示感謝！
王軍偉
2017年2月26日
王軍偉曾服務(wù)于支付寶、眾安保險(xiǎn)、哈爾濱銀行互聯(lián)網(wǎng)金融事業(yè)部等，主要從事大數(shù)據(jù)分析挖掘、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作,從事數(shù)據(jù)分析挖掘10多年，基于對Basel協(xié)議研究有10年余并從事信貸風(fēng)險(xiǎn)管理5年余，發(fā)表文章數(shù)十篇并獨(dú)創(chuàng)陰陽五行經(jīng)濟(jì)學(xué)。
目 錄
導(dǎo)言 / 001
信貸的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) / 010
2.1 信貸產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析 011
2.2 信貸分析方法隨經(jīng)濟(jì)周期而發(fā)生變化 019
2.3 信貸風(fēng)控和策略的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析 024
信貸分析秘密武器 Cohort分析 / 027
Cohort分析的案例和模型 035
信貸業(yè)務(wù)的開展 / 040
4.1 客戶畫像和產(chǎn)品設(shè)計(jì) 041
4.2 市場開拓和營銷 046
4.3 申請調(diào)查 051
信貨分析 / 062
5.1 硬信息分析 66
5.2 軟信息分析 113
5.3 還款意愿量化方法 126
5.4 全面風(fēng)險(xiǎn)管理 134
5.5 壓力測試未來預(yù)期與敏感度分析 139
現(xiàn)有信貸方法的優(yōu)缺點(diǎn)與改進(jìn)建議 / 145
6.1 傳統(tǒng)信貸的優(yōu)缺點(diǎn)和改進(jìn)建議 147
6.2 IPC信貸的優(yōu)缺點(diǎn)和改進(jìn)建議 151
6.3 信貸工廠的優(yōu)缺點(diǎn)和改進(jìn)建議 154
6.4 巴塞爾協(xié)議模式的優(yōu)缺點(diǎn)及改進(jìn)建議 156
6.5 大數(shù)據(jù)風(fēng)控模式的優(yōu)缺點(diǎn)和改進(jìn)建議 160
6.6 基于傳統(tǒng)信貸、IPC信貸、信貸工廠、巴塞爾協(xié)議
和大數(shù)據(jù)風(fēng)控模式融合的展望 177
信貸的審批決策 / 180
7.1 信貸審批委員會決策模式 182
7.2 信貸工廠審批模式 188
7.3 大數(shù)據(jù)風(fēng)控自動審批模式 189
信貸的合同簽訂及貸款發(fā)放 / 200
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警 / 207
信貸的還款階段 / 214
逾期管理和不良資產(chǎn)處理 / 221
MIS系統(tǒng) / 234
后記 / 243
參考文獻(xiàn) / 246
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