《金融計(jì)量學(xué)（第4版）/“十二五”普通高等教育本科國(guó)家級(jí)規(guī)劃教材·金融學(xué)系列》是本科金融專業(yè)核心課程教材，也是實(shí)驗(yàn)實(shí)踐類教材。作者鄒平編寫(xiě)本教材的初衷是通過(guò)自身在國(guó)內(nèi)外學(xué)習(xí)和教學(xué)的經(jīng)歷，有感于歐美高校金融計(jì)量理論和方法迅速發(fā)展，而國(guó)內(nèi)金融專業(yè)學(xué)生存在金融計(jì)量理論缺失和實(shí)證分析能力不足的短板，基于此，留學(xué)回校后就開(kāi)設(shè)金融計(jì)量學(xué)課程，并結(jié)合教學(xué)體會(huì)著手編寫(xiě)教材。本教材定位于本科教學(xué)用書(shū)，兼顧作為研究生參考用書(shū)的需要。
本書(shū)是本科金融專業(yè)核心課程教材，也是實(shí)驗(yàn)實(shí)踐類教材。作者編寫(xiě)本教材的初衷是通過(guò)自身在國(guó)內(nèi)外學(xué)習(xí)和教學(xué)的經(jīng)歷，有感于歐美高校金融計(jì)量理論和方法迅速發(fā)展，而國(guó)內(nèi)金融專業(yè)學(xué)生存在金融計(jì)量理論缺失和實(shí)證分析能力不足的短板，基于此，留學(xué)回校后就開(kāi)設(shè)金融計(jì)量學(xué)課程，并結(jié)合教學(xué)體會(huì)著手編寫(xiě)教材。本教材定位于本科教學(xué)用書(shū)，兼顧作為研究生參考用書(shū)的需要。
本書(shū)的寫(xiě)作理念或者說(shuō)預(yù)期目標(biāo)就是，一方面力求把握和展現(xiàn)當(dāng)代金融計(jì)量學(xué)的前沿成果，另一方面注重對(duì)學(xué)生定量分析能力和實(shí)證論文寫(xiě)作能力的培養(yǎng)。本書(shū)是作者和同事講授金融計(jì)量學(xué)課程十余年，結(jié)合教學(xué)和研究心得積累而成。國(guó)內(nèi)外類似的教材眾多，而本教材的特色在于：秉承寫(xiě)作理念，在確保金融計(jì)量理論闡述完整的前提下，強(qiáng)調(diào)依托金融計(jì)量軟件對(duì)實(shí)證能力的訓(xùn)練，強(qiáng)調(diào)對(duì)實(shí)證性論文寫(xiě)作能力的培養(yǎng)。
本書(shū)通過(guò)對(duì)Microfit和EViews兩個(gè)軟件的演示，借助于每章的案例和數(shù)據(jù)，借助于與教材配套的實(shí)驗(yàn)手冊(cè)和軟件操作手冊(cè)，講解實(shí)證分析的具體實(shí)施，同時(shí)能讓學(xué)生感悟到兩個(gè)軟件的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，如ARDL邊限協(xié)整檢驗(yàn)在Microfit中的操作，VAR和（ G） ARCH模型在EViews中的操作，培養(yǎng)和提升學(xué)生獨(dú)立完成實(shí)證分析的能力。
本書(shū)主要供高等院校經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)的本科學(xué)生使用，也可作為相關(guān)專業(yè)碩士研究生的學(xué)習(xí)參考用書(shū)。教材難度適當(dāng)，通過(guò)腳注給出大量經(jīng)典文獻(xiàn)和相關(guān)書(shū)目，為學(xué)生進(jìn)一步學(xué)習(xí)提供引導(dǎo)。本書(shū)專門(mén)單列一章講解實(shí)證性論文的寫(xiě)作并提供寫(xiě)作案例，最后附有配套的實(shí)驗(yàn)手冊(cè)。
參與本書(shū)寫(xiě)作的有：張弘（第一章、第二章和第五章）、鄒平（第三章、第四章和第六章）、郭建軍（第七章、第八章）。感謝李樞、李艷、王鵬、酈張輝、許培、張雪和王美心為本書(shū)所做的基礎(chǔ)工作。感謝徐以平等朋友、同事和同行對(duì)本書(shū)提出的寶貴修改建議。
感謝上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社對(duì)本書(shū)出版事宜的一貫支持。感謝肖唏老師和何蘇湘老師對(duì)本書(shū)第一版、第二版和第三版的順利出版所做的工作。特別感謝江玉老師，正是由于她的鼎力支持，使得本書(shū)第四版能夠順利付印。
鄒平，金融學(xué)博士、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。1998年獲香港王寬誠(chéng)基金會(huì)全額資助赴英國(guó)倫敦大學(xué)亞非學(xué)院學(xué)習(xí)，并于2002年獲金融學(xué)博士學(xué)位。主要講授課程為金融計(jì)量學(xué)、國(guó)際金融學(xué)、證券投資學(xué)和貨幣銀行學(xué)。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑谡摺⒔鹑跈C(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理和金融市場(chǎng)資產(chǎn)定價(jià)。
前言
第一章 金融計(jì)量學(xué)介紹
第一節(jié) 金融計(jì)量學(xué)的含義及建模步驟
第二節(jié) 金融計(jì)量學(xué)軟件簡(jiǎn)介
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
思考題
練習(xí)題
第二章 最小二乘法和線性回歸模型
第一節(jié) 最小二乘法的基本屬性
第二節(jié) 一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
第三節(jié) 多變量線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
第四節(jié) 預(yù)測(cè)
第五節(jié) 模型選擇
附錄
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
思考題
練習(xí)題
第三章 異方差和自相關(guān)
第一節(jié) 異方差的介紹
第二節(jié) 異方差的檢驗(yàn)
第三節(jié) 異方差的修正
第四節(jié) 金融實(shí)例分析
第五節(jié) 自相關(guān)的概念和產(chǎn)生原因
第六節(jié) 自相關(guān)的度量與后果
第七節(jié) 自相關(guān)的檢驗(yàn)與修正
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
思考題
第四章 多重共線性和虛擬變量的應(yīng)用
第一節(jié) 多重共線性的概念和后果
第二節(jié) 多重共線性的檢驗(yàn)
第三節(jié) 多重共線性的修正
第四節(jié) 金融數(shù)據(jù)的多重共線性處理——對(duì)影響股票價(jià)格指數(shù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的實(shí)證分析
第五節(jié) 虛擬變量模型
第六節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——鄒氏檢驗(yàn)
第七節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——虛擬變量法
第八節(jié) 實(shí)例——虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
思考題
練習(xí)題
第五章 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
第一節(jié) 隨機(jī)過(guò)程和平穩(wěn)性原理
第二節(jié) 平穩(wěn)性檢驗(yàn)的具體方法
第三節(jié) 協(xié)整的概念和檢驗(yàn)
第四節(jié) 誤差修正模型
第五節(jié) 因果檢驗(yàn)
第六節(jié) 實(shí)例一一金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
思考題
練習(xí)題
第六章 動(dòng)態(tài)模型
第一節(jié) ARDL模型的概念和構(gòu)造
第二節(jié) ARIMA模型的概念和構(gòu)造
第三節(jié) VAR模型的概念和構(gòu)造
第四節(jié) （G）ARCI{模型的概念和構(gòu)造
附錄
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
思考題
練習(xí)題
第七章 聯(lián)立方程模型的概念和構(gòu)造
第一節(jié) 聯(lián)立方程模型的基本概念
第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識(shí)別
第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的估計(jì)
第四節(jié) 實(shí)例——聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
思考題
練習(xí)題
第八章 實(shí)證性文章的寫(xiě)作
第一節(jié) 實(shí)證性論文框架的構(gòu)建
第二節(jié) 典型研究課題的簡(jiǎn)介
附錄一
附錄二
附表
實(shí)驗(yàn)手冊(cè)
實(shí)驗(yàn)一 異方差的檢驗(yàn)與修正
實(shí)驗(yàn)二 虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
實(shí)驗(yàn)三 金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
實(shí)例四 ARDL模型的運(yùn)用
實(shí)驗(yàn)五 ARIMA模型的概念和構(gòu)造
實(shí)驗(yàn)六 VAR模型的概念和構(gòu)造
實(shí)驗(yàn)七（G）ARC模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)八 聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
新書(shū)資訊