本書從經(jīng)濟(jì)管理類各專業(yè)的實(shí)際需要出發(fā)，系統(tǒng)地介紹了時(shí)間序列分析的基本知識(shí)、常用的建模和預(yù)測方法。全書包括時(shí)間序列分析概述、時(shí)間序列分析的基礎(chǔ)知識(shí)、平穩(wěn)時(shí)間序列分析、非平穩(wěn)時(shí)間序列的確定性分析、非平穩(wěn)時(shí)間序列的隨機(jī)性分析、多元時(shí)間序列分析六個(gè)章節(jié)。本書能幫助讀者掌握時(shí)間序列分析建模的基本原理，熟知時(shí)間序列分析的基本內(nèi)容和工作程序，能夠運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)軟件建立時(shí)間序列分析模型，分析宏觀微觀經(jīng)濟(jì)問題。本書可作為高等院校經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)等專業(yè)的教材，也可作為從事證券、期貨、咨詢和統(tǒng)計(jì)分析工作的人員的職業(yè)指導(dǎo)書。
（1）作者是著名重點(diǎn)大學(xué)的資深教授，講授本課程多年，經(jīng)驗(yàn)豐富；（2）本書簡明易懂、內(nèi)容系統(tǒng)，注重對(duì)方法思想的闡述，并結(jié)合大量數(shù)據(jù)和實(shí)例闡明時(shí)間序列分析方法的應(yīng)用，同時(shí)結(jié)合SAS軟件對(duì)時(shí)間序列分析方法進(jìn)行分析和介紹。
目錄
第1章時(shí)間序列分析概述
1.1引言
1.2時(shí)間序列的定義
1.3時(shí)間序列分析方法
1.3.1時(shí)間序列分析方法的分類
1.3.2時(shí)域分析法的發(fā)展歷程
1.4時(shí)間序列分析軟件
1.5SAS軟件上機(jī)操作
1.5.1SAS軟件操作界面
1.5.2SAS系統(tǒng)的程序輸入及運(yùn)行
1.5.3數(shù)據(jù)集創(chuàng)建及查看的相關(guān)程序命令
1.6習(xí)題
第2章時(shí)間序列分析的基礎(chǔ)知識(shí)
2.1統(tǒng)計(jì)特征
2.1.1概率分布
2.1.2特征統(tǒng)計(jì)量
2.2差分運(yùn)算和延遲算子
2.2.1差分運(yùn)算
2.2.2延遲算子
2.3時(shí)間序列的平穩(wěn)性和純隨機(jī)性檢驗(yàn)
2.3.1平穩(wěn)時(shí)間序列及其檢驗(yàn)
2.3.2純隨機(jī)時(shí)間序列及其檢驗(yàn)
2.4異方差和方差齊性變換
2.4.1異方差及其檢驗(yàn)
2.4.2方差齊性變換
2.5SAS軟件上機(jī)操作
2.5.1時(shí)間序列數(shù)據(jù)集的處理
2.5.2時(shí)序圖繪制
2.5.3平穩(wěn)性與純隨機(jī)性檢驗(yàn)
2.6習(xí)題
第3章平穩(wěn)時(shí)間序列分析
3.1ARMA模型的時(shí)域特征
3.1.1AR模型
3.1.2MA模型
3.1.3ARMA模型
3.2ARMA模型建模
3.2.1模型識(shí)別
3.2.2參數(shù)估計(jì)
3.2.3模型檢驗(yàn)
3.2.4模型優(yōu)化
3.3ARMA模型的預(yù)測
3.3.1線性預(yù)測函數(shù)
3.3.2預(yù)測方差最小原則
3.3.3線性最小方差預(yù)測的性質(zhì)
3.3.4修正預(yù)測
3.4SAS軟件上機(jī)操作
3.4.1模型識(shí)別
3.4.2參數(shù)估計(jì)
3.4.3序列預(yù)測
3.5習(xí)題
第4章非平穩(wěn)時(shí)間序列的確定性分析
4.1時(shí)間序列的分解
4.1.1Cramer分解定理
4.1.2確定性因素分析
4.2趨勢分析
4.2.1平滑法
4.2.2趨勢擬合法
4.3季節(jié)效應(yīng)分析
4.4綜合分析
4.5X11方法簡介
4.6SAS軟件上機(jī)操作
4.6.1擬合線性趨勢
4.6.2擬合非線性趨勢
4.6.3X11擬合
4.7習(xí)題
第5章非平穩(wěn)時(shí)間序列的隨機(jī)性分析
5.1平穩(wěn)化方法
5.1.1差分運(yùn)算的實(shí)質(zhì)
5.1.2差分方式的選擇
5.1.3過差分
5.2ARIMA模型
5.2.1ARIMA模型的時(shí)域特征
5.2.2ARIMA模型建模
5.2.3ARIMA模型預(yù)測
5.2.4疏系數(shù)模型
5.2.5季節(jié)模型
5.3殘差自回歸模型
5.3.1殘差自回歸模型結(jié)構(gòu)
5.3.2殘差自回歸模型建模
5.4條件異方差模型
5.4.1條件異方差模型結(jié)構(gòu)
5.4.2條件異方差模型建模
5.5SAS軟件上機(jī)操作
5.5.1擬合ARIMA模型
5.5.2擬合殘差自回歸模型
5.5.3擬合GARCH模型
5.6習(xí)題
第6章多元時(shí)間序列分析
6.1傳遞函數(shù)模型
6.2虛假回歸與單位根檢驗(yàn)
6.2.1虛假回歸
6.2.2單位根檢驗(yàn)
6.3協(xié)整
6.3.1單整
6.3.2協(xié)整及其檢驗(yàn)
6.3.3誤差修正模型
6.4SAS軟件上機(jī)操作
6.4.1單位根檢驗(yàn)
6.4.2擬合ARIMAX模型
6.5習(xí)題
參考文獻(xiàn) |
新書資訊