金融計(jì)量學(xué)是一門新型的金融數(shù)據(jù)處理課程，匯總了時間序列等數(shù)據(jù)處理方法在金融經(jīng)濟(jì)方面的理論、方法和應(yīng)用。本書是作者在多年金融計(jì)量方面的教學(xué)和科研基礎(chǔ)上編寫而成的，將*新的有關(guān)研究成果編入本書，課程體系更加完善。本書體現(xiàn)了較強(qiáng)的理論深度和學(xué)術(shù)前沿，同時針對我國金融市場進(jìn)行了大量實(shí)證研究，具有理論和實(shí)踐指導(dǎo)意義。本書可作為數(shù)量經(jīng)濟(jì)、金融等專業(yè)高年級本科生和相關(guān)專業(yè)的研究生教材，亦可作為相關(guān)領(lǐng)域研究人員的參考書。
將傳統(tǒng)理論知識與*新的知識有效融合，每個重要的知識點(diǎn)都配備詳細(xì)的案例分析過程。
唐勇，管理學(xué)博士，畢業(yè)于天津大學(xué)原管理學(xué)院，現(xiàn)為福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑谟?jì)量與風(fēng)險管理、金融市場復(fù)雜性，出版專著《基于高頻數(shù)據(jù)的金融市場波動性分析》，主持國家、省部級課題數(shù)項(xiàng)，在《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《中國管理科學(xué)》等國內(nèi)**期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文三十余篇。
經(jīng)濟(jì)、金融等專業(yè)高年級本科生和相關(guān)專業(yè)的研究生教材，亦可作為相關(guān)領(lǐng)域研究人員的參考書。
第1章金融計(jì)量學(xué)介紹
1.1金融計(jì)量學(xué)的含義及建模步驟
1.1.1金融計(jì)量學(xué)的含義
1.1.2金融計(jì)量建模步驟
1.2金融數(shù)據(jù)的主要類型、特點(diǎn)和來源
1.2.1金融數(shù)據(jù)的主要類型
1.2.2金融數(shù)據(jù)的特點(diǎn)
1.2.3金融數(shù)據(jù)的來源
1.3收益率的計(jì)算
1.3.1單期收益率
1.3.2多期收益率
1.4常用的統(tǒng)計(jì)學(xué)與概率知識
1.4.1隨機(jī)變量
1.4.2常用概率分布
1.4.3假設(shè)檢驗(yàn)
1.4.4三個常用的檢驗(yàn)方法
1.5常用金融計(jì)量軟件介紹
1.5.1常用金融計(jì)量軟件簡介
1.5.2EViews軟件使用介紹及操作步驟簡介
參考文獻(xiàn)
第2章經(jīng)典回歸模型及其應(yīng)用
2.1一元回歸模型及其應(yīng)用
2.1.1經(jīng)典一元線性回歸模型
2.1.2一元線性回歸模型的基本假設(shè)
2.1.3普通最小二乘法（參數(shù)估計(jì)）
2.1.4最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)
2.1.5案例分析
2.2多元回歸模型及其應(yīng)用
2.2.1多元線性回歸模型
2.2.2多元線性回歸模型的基本假設(shè)
2.2.3普通最小二乘法（OLS）
2.2.4普通最小二乘法的性質(zhì)
2.3回歸模型的檢驗(yàn)
2.3.1擬合優(yōu)度和R2
2.3.2變量的顯著性檢驗(yàn)與t檢驗(yàn)
2.3.3方程顯著性與F檢驗(yàn)
2.3.4自相關(guān)檢驗(yàn)與DW
2.3.5AIC準(zhǔn)則和Schwarz準(zhǔn)則
2.3.6殘差檢驗(yàn)與JB統(tǒng)計(jì)量
2.3.7參數(shù)的置信區(qū)間
2.4案例分析
2.4.1一元回歸案例分析
2.4.2多元回歸案例分析
參考文獻(xiàn)
第3章非典型性回歸模型及其應(yīng)用
3.1非線性模型轉(zhuǎn)化為線性模型
3.1.1模型的類型與變換
3.1.2案例分析
3.2異方差性
3.2.1異方差介紹及產(chǎn)生原因
3.2.2異方差的后果
3.2.3異方差檢驗(yàn)
3.2.4異方差的修正
3.2.5案例分析
3.3自相關(guān)
3.3.1自相關(guān)的概念及產(chǎn)生的原因
3.3.2自相關(guān)的后果
3.3.3序列相關(guān)性的識別和檢驗(yàn)
3.3.4自相關(guān)修正
3.3.5案例分析
3.4多重共線性
3.4.1多重共線性的概念
3.4.2多重共線性產(chǎn)生的原因
3.4.3多重共線性的后果
3.4.4多重共線性檢驗(yàn)
3.4.5多重共線性的修正
3.4.6案例分析
3.5虛擬變量模型
3.5.1虛擬變量的引入
3.5.2模型回歸的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)
3.5.3案例分析（虛擬變量法和鄒氏檢驗(yàn)法）
3.6預(yù)測
3.6.1預(yù)測的概念
3.6.2預(yù)測原理
3.6.3預(yù)測的類型
3.6.4預(yù)測的評價標(biāo)準(zhǔn)
參考文獻(xiàn)
第4章一元時間序列分析方法
4.1時間序列的相關(guān)概念
4.1.1平穩(wěn)性
4.1.2自協(xié)方差
4.1.3白噪聲過程
4.1.4Q統(tǒng)計(jì)量
4.2平穩(wěn)時間序列模型
4.2.1自回歸模型
4.2.2移動平均模型
4.2.3自回歸移動平均模型
4.2.4案例分析
4.3非平穩(wěn)的時間序列分析
4.3.1兩種類型的非平穩(wěn)序列
4.3.2非平穩(wěn)序列的單位根檢驗(yàn)
4.3.3ARIMA模型
4.4非平穩(wěn)及長記憶時間序列ARFIMA模型
4.4.1非平穩(wěn)時間序列及其分類
4.4.2長記憶時間序列及特點(diǎn)
4.4.3長記憶時間序列模型
參考文獻(xiàn)
第5章向量自回歸模型（VAR）
5.1VAR模型介紹
5.1.1VAR模型基本概念
5.1.2VAR模型的平穩(wěn)性條件
5.1.3VAR(p)與VAR(1)轉(zhuǎn)化
5.1.4向量自協(xié)方差與自相關(guān)函數(shù)
5.2VAR模型估計(jì)方法與設(shè)定
5.2.1VAR模型的估計(jì)方法
5.2.2VAR模型的設(shè)定
5.3格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)
5.4脈沖響應(yīng)函數(shù)與方差分解
5.4.1VAR模型與脈沖響應(yīng)函數(shù)
5.4.2VAR模型與方差分解
5.4.3案例分析
5.5結(jié)構(gòu)VAR（SVAR）模型
5.5.1兩變量的SVAR模型
5.5.2多變量的SVAR模型
參考文獻(xiàn)
第6章協(xié)整和誤差修正模型
6.1協(xié)整與協(xié)整檢驗(yàn)
6.1.1協(xié)整的概念
6.1.2協(xié)整檢驗(yàn)方法
6.2誤差修正模型（ECM）
6.2.1誤差修正模型的含義
6.2.2誤差修正模型的構(gòu)造
6.2.3誤差修正模型的估計(jì)
6.2.4案例分析
6.3Johansen協(xié)整檢驗(yàn)方法
6.3.1Johansen協(xié)整檢驗(yàn)的基本說明
6.3.2Johansen協(xié)整檢驗(yàn)的案例分析
6.4向量誤差修正模型（VECM）
參考文獻(xiàn)
第7章GARCH 模型分析與應(yīng)用
7.1金融時間序列異方差特征
7.2ARCH模型
7.2.1ARCH模型的構(gòu)造
7.2.2ARCH模型的性質(zhì)
7.3GARCH模型
7.3.1GARCH模型的構(gòu)造
7.3.2GARCH模型的性質(zhì)
7.3.3GARCH模型的檢驗(yàn)與估計(jì)
7.4GARCH類模型的擴(kuò)展
7.4.1IGARCH模型
7.4.2GARCHM模型
7.4.3TGARCH模型
7.4.4EGARCH模型
7.4.5PGARCH模型
7.4.6CGARCH模型
7.4.7FIGARCH模型
7.5GARCH類模型應(yīng)用
7.5.1案例1： 美元對人民幣匯率建模研究
7.5.2案例2： 上證綜指波動建模
7.6向量GARCH模型
7.6.1向量ARCH模型
7.6.2向量GARCH模型
7.6.3對角向量GARCH模型
7.6.4BEKK模型
7.6.5常相關(guān)向量GARCH模型
7.6.6K因子向量ARCH模型
7.6.7向量FIGARCH模型
7.6.8幾種向量GARCH模型的比較
7.6.9二元BEKKGARCH模型實(shí)證分析
7.7隨機(jī)波動模型(SV)
7.7.1SV模型
7.7.2向量SV模型
7.7.3一元SV模型實(shí)證分析
7.7.4向量SV模型實(shí)證分析
參考文獻(xiàn)
第8章資產(chǎn)定價模型的實(shí)證研究
8.1CAPM理論
8.2CAPM實(shí)證檢驗(yàn)方法
8.2.1布萊克詹森斯科爾斯(BlackJensonScholes)方法
8.2.2法馬麥克白(FamaMacBeth)方法
8.3中國股市CAPM實(shí)證檢驗(yàn)
8.3.1根據(jù)β值分組對CAPM的時間序列檢驗(yàn)
8.3.2根據(jù)β值分組對CAPM的橫截面檢驗(yàn)
8.4三因素資本資產(chǎn)定價模型及其實(shí)證檢驗(yàn)
8.4.1三因素資本資產(chǎn)定價模型
8.4.2三因素模型在上海股票市場的實(shí)證檢驗(yàn)
參考文獻(xiàn)
第9章有效市場假說與事件研究法
9.1有效市場假說的主要觀點(diǎn)
9.1.1有效市場假說
9.1.2市場有效性的三種狀態(tài)
9.1.3有效市場假說的實(shí)踐意義
9.1.4隨機(jī)游走的設(shè)定
9.2有效市場假說的實(shí)證檢驗(yàn)
9.2.1弱式有效市場假說檢驗(yàn)方法
9.2.2半強(qiáng)式有效市場假說的檢驗(yàn)
9.2.3強(qiáng)式有效市場假說的檢驗(yàn)
9.2.4中國證券市場有效性實(shí)證檢驗(yàn)回顧
9.2.5案例分析： 中國股市有效性檢驗(yàn)
9.3事件研究法介紹
9.3.1事件研究概述
9.3.2事件研究法的步驟
9.4事件研究法案例分析
9.4.1案例1分析
9.4.2案例2分析
參考文獻(xiàn)
第10章風(fēng)險度量方法及應(yīng)用
10.1金融市場風(fēng)險概述
10.1.1風(fēng)險分類
10.1.2金融風(fēng)險管理的程序
10.1.3風(fēng)險管理的意義
10.2金融風(fēng)險度量方法
10.2.1VaR方法
10.2.2CVaR方法和ES方法
10.2.3案例分析
參考文獻(xiàn)
第11章金融高頻數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用
11.1金融高頻數(shù)據(jù)特征分析
11.1.1金融高頻數(shù)據(jù)概念
11.1.2金融高頻數(shù)據(jù)的主要特征
11.2波動率建模及應(yīng)用
11.2.1波動率度量方法
11.2.2跳躍檢驗(yàn)方法
11.2.3波動率模型
11.2.4模型評價
11.2.5案例分析
參考文獻(xiàn)
附錄: 統(tǒng)計(jì)分布表
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