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金融計量學基礎

金融計量學基礎

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叢 書 名:高等學校金融工程、金融學專業主要課程系列教材

  • 作者:周愛民主編
  • 出版時間:2019/9/1
  • ISBN:9787040511550
  • 出 版 社:高等教育出版社
  • 中圖法分類:F830 
  • 頁碼:402
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:16K
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本書從經典的經濟計量學基礎開始,通過向讀者介紹線性回歸的參數估計、統計檢驗,在建立模型過程中對多重共線性、序列相關、異方差性等問題的檢驗與解決,聯立方程組的建立與識別以及AR、MA、ARIMA等各種時間序列模型等內容,為讀者奠定經濟計量學的基礎。在此基礎上,本書介紹了CAPM、多因子模型、研究股票與債券收益率的聯立方程組模型、研究匯率的ARIMA模型、VAR模型與脈沖響應模型、ARCH模型與GARCH模型以及面板數據模型,還包括主成分分析與因子分析法、協整理論、單位根檢驗、結構突變的IT檢驗、EMH的Runs檢驗和MDL檢驗等內容,為讀者進一步學習金融計量學提供了必要的理論與實證準備。
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