本專著以關聯網絡的相關模型和方法為基本工具，結合經典金融計量模型，主要研究系統性風險的傳染特征。本專著包含五篇共十五章內容。*章和第二章組成基礎篇，其中*章是緒論部分，主要闡述本書的選題背景和研究意義，第二章是預備知識，主要介紹下文的實證過程中用到的模型和方法。第三章至第七章組成第二篇，主要利用關聯網絡模型研究全球股市間的風險傳染問題。第八章至第十章組成第三篇，主要借助關聯網絡分析全球主要股市對我國股市的波動溢出效應。第十一章至第十三章組成第四篇，主要從關聯網絡視角出發刻畫我國股市的波動溢出效應和股市與宏觀經濟間的相互影響。第十四章和第十五章組成第五篇，主要通過關聯網絡模型識別投資基金的風格。
本專著是作者2013年由中國經濟出版社出版的《基于譜聚類的金融時間序列數據挖掘方法研究》一書中相關研究成果的延續和深化，是著者主持的國家自然科學基金資助項目《有向加權網絡上基于模式的譜聚類研究(61463039)》、中國博士后科學基金資助項目《基于有向加權網絡的股票市場風險傳染研究(2015M581192)》和內蒙古自然科學基金資助項目《面向金融風險傳播的有向加權圖上的譜聚類研究(2014BS0706)》的系列成果之一。
蘇木亞，男，蒙古族，1983年10月出生于內蒙古通遼市奈曼旗。2011年12月畢業于大連理工大學管理與經濟學部，獲管理學博士學位。2012年01至今供職于內蒙古大學經濟管理學院金融系，副教授、碩士研究生指導教師。
目錄
第一篇基礎篇
第一章緒論
本章參考文獻
第二章預備知識
第一節單變量GARCH(1,1)模型
第二節VAR模型
第三節Granger因果關系檢驗模型
第四節脈沖響應函數
第五節獨立成分分析方法
第六節多路歸一化割譜聚類方法
本章參考文獻
第二篇全球主要股市間的風險傳染研究
第三章基于譜聚類—獨立成分分析—Granger因果關系檢驗模型的金融風險協同溢出分析
第一節引言
第二節基于譜聚類—獨立成分分析—Granger因果關系檢驗的金融風險協同波動溢出度量模型介紹
第三節金融風險協同溢出實證分析
第四節結論
本章參考文獻
第四章全球主要股市波動率的聚類特征分析
第一節引言
第二節改進的多路歸一化割譜聚類方法及其應用
第三節全球主要股市波動率的聚類特征實證分析
第四節全球主要股市波動率的聚類結果分析
本章參考文獻
第五章有向加權網絡上基于引用模式的譜聚類視角下的金融風險傳染
第一節引言
第二節有向加權網絡上基于引用模式的譜聚類及其在金融風險傳染中的應用
第三節數據及描述性統計
第四節結論
本章參考文獻
第六章東亞主要國家和地區金融危機傳染實證研究
第一節引言
第二節數據選取及預處理
第三節東亞主要國家和地區金融危機傳染實證結果
第四節結論
本章參考文獻
第七章股指期貨市場和現貨市場間的協同波動溢出分析
第一節引言
第二節股指期貨市場和現貨市場間的協同波動溢出實證分析
第三節結論
本章參考文獻
第三篇全球主要股市對我國股市的風險傳染研究
第八章全球主要股票市場對我國股市的多渠道協同波動溢出效應——歐債危機背景下基于中證行業指數視角的研究
第一節引言
第二節全球主要股票市場對我國股市的多渠道協同波動溢出效應實證分析
第三節實證結果分析
第四節實證結果對比
第五節結論
本章參考文獻
第九章金融風險對中國主要股市的多渠道協同傳染分析
第一節引言
第二節金融風險對中國主要股市的多渠道協同傳染實證分析
第三節結論
本章參考文獻
第十章美國股市對滬深股市的波動溢出渠道研究
第一節引言
第二節盲源分離模型及其在波動溢出渠道分析中的應用
第三節美國股市對滬深股市的波動溢出實證分析
第四節結論
本章參考文獻
第四篇中國股市的風險傳染研究
第十一章中國股市與宏觀經濟之間線性與非線性動態關聯性檢驗
第一節引言
第二節非線性Granger因果關系檢驗方法
第三節中國股市與宏觀經濟之間的動態關聯性檢驗
第四節結論
本章參考文獻
第十二章內蒙古上市公司股價波動性研究
第一節引言
第二節內蒙古上市公司股價波動性實證分析
第三節結論
本章參考文獻
第十三章人民幣即期外匯牌價之間的協同波動溢出分析——基于中國銀行數據的實證分析
第一節引言
第二節人民幣即期外匯牌價之間的協同波動溢出效應實證分析
第三節結論
本章參考文獻
第五篇基金投資風格識別方法研究
第十四章基于譜映射的非線性Sharpe模型及其在基金投資風格識別中的應用
第一節引言
第二節基于譜映射的非線性Sharpe模型
第三節基金投資風格識別實證分析
第四節結論
本章參考文獻
第十五章基于多尺度譜映射的基金投資風格顯著特征識別方法
第一節引言
第二節基金投資風格識別模型
第三節基于多尺度譜映射的基金投資風格顯著特征識別
第四節參數選取對識別方法性能的影響
第五節我國部分開放式基金的投資風格顯著特征識別
第六節結論
本章參考文獻
后記
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