《金融復雜性：實證與建模》將資本市場視為一個非線性動力學系統，建模研究了價格指數波動奇異性及其產生機制。首先，運用經驗模態分解、去趨勢分析、相位同步檢測等方法分析了價格波動的周期行為、易變性的長程相關，并進行了金融危機的檢測。其次，論述了多主體建模的原理和方法，并運用多主體建模技術建立多個市場模型，在模型有效的基礎上分別研究了信息瀑布的形成以及投資者行為演化對價格波動的影響等熱點問題。最后，運用復雜網絡理論構建了股票價格波動之間的關聯網絡，研究了價格聯動與市場穩定之間的關系，揭示了上海證券市場資產價格聯動的變化過程以及金融危機對行業指數聯動性的影響。
《金融復雜性：實證與建模》可供從事演化經濟學、金融學、計算機科學相關領域研究的高校教師、研究生、金融監管人員以及各類金融機構的決策者和研究人員參考。
前言
第1章 金融復雜性與實驗金融學
1.1 復雜性科學
1.1.1 復雜性科學的由來
1.1.2 復雜性科學的發展歷程
1.1.3 復雜性科學研究的基本問題
1.2 復雜系統的主要特點
1.3 經濟復雜性問題概述
1.3.1 經濟學面臨的困境
1.3.2 復雜性經濟學
1.3.3 經濟復雜性研究現狀
1.4 金融復雜性
1.5 實驗金融學
1.6 本書結構
第2章 理論基礎
2.1 傳統的金融市場假設
2.2 收益尖峰胖尾分布分析-Mantegna-Stanley法
2.3 時間序列之間依賴關系的度量方法
2.3.1 相關系數
2.3.2 股價波動的非線性判定
2.3.3 互信息和廣義相關系數
2.4 長程相關性檢驗
2.5 波動聚集程度的定量分析
2.6 GARCH模型
2.7 Hibert-Huang變換（HHT）方法
2.7.1 EMD分解過程
2.7.2 瞬時相位
2.8 同步及相位同步熵
2.8.1 同步
2.8.2 相位同步熵
2.9 本章小結
第3章 金融復雜性的實證分析
3.1 收益尖峰胖尾分布
3.1.1 尖峰胖尾特性
3.1.2 中心列維分布
3.1.3 尾部冪律分布
3.2 價格波動的相關性
3.2.1 收益的弱相關
3.2.2 易變性的長程相關
3.2.3 價格波動長程相關性檢驗
3.3 證券市場長程記憶性實證研究
3.3.1 平均波動性的定義
3.3.2 隨機游走過程的分析
3.3.3 道瓊斯工業平均指數及其GARCH（1，1）過程的分析
3.3.4 其他市場指數及其GARCH（1，1）過程的分析
3.3.5 波動長程記憶性的分析
3.4 價格波動聚集性
3.5 價格波動的雪崩動力學
3.5.1 雪崩的定義
3.5.2 價格雪崩規模分布的實證研究
3.6 價格波動的準周期行為
3.6.1 價格波動的日歷效應
3.6.2 全球主要股指準周期行為分析
3.7 金融危機的相同步檢測
3.8 本章小結
第4章 金融市場建模
4.1 引言
4.2 隨機游走模型
4.2.1 隨機游走的概念
4.2.2 隨機游走模型
4.3 基于Multi-Agent的金融市場模型
4.3.1 多主體系統理論
4.3.2 常用的ABM軟件平臺
4.3.3 基于Multi-Agent的金融市場模型
4.3.4 基于Multi-Agent建模的簡評
……
第5章 基于逾滲理論的金融市場網絡模型
第6章 基于信息傳播的金融市場網絡模型
第7章 訂單驅動的中國股票市場建模
第8章 資本市場的混沌和分形
第9章 價格波動關聯性研究基礎
第10章 上海市場股票價格波動關聯性研究
第11章 基于最大生成樹的上海市場股票網絡演化分析
第12章 金融危機時期股票市場行業指數聯動性分析
第13章 總結與展望
參考文獻
圖版
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